Сравнение ADKSX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | -0.03% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции ADKSX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.39% против 15.32% соответственно.
ADKSX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 9.39%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и VSCAX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
ADKSX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
ADKSX
VSCAX
Сравнение ADKSX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.79 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.64 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 6.36 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.58 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.51 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и VSCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и VSCAX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.20% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и VSCAX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -57.77% | -39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -16.56% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -25.29% | -72.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -57.77% | -39.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.30% | -11.43% | -84.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -8.94% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.49% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и VSCAX
Текущая волатильность для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) составляет 4.81%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 8.31% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 16.64% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 25.77% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 23.13% | +1,281.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.30% | 26.70% | +895.60% |