Сравнение ADKSX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.73% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции ADKSX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 9.59% против 7.35% соответственно.
ADKSX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.59%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и USBNX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
ADKSX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
ADKSX
USBNX
Сравнение ADKSX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.77 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.22 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 3.55 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.77 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.34 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и USBNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и USBNX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.06% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и USBNX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -64.40% | -32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -12.27% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -26.01% | -71.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -46.96% | -50.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -6.36% | -89.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -13.70% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.66% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и USBNX
Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.15% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.35% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 19.17% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 18.90% | +1,285.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.30% | 21.68% | +900.62% |