Сравнение ADKSX с PVCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и PVCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | -0.03% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 6.99% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.58% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.
ADKSX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 9.39%
PVCMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и PVCMX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PVCMX в 1.30%.
Доходность на риск
ADKSX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
ADKSX
PVCMX
Сравнение ADKSX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.20 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.84 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.04 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и PVCMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и PVCMX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности PVCMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.20% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.77% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и PVCMX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и PVCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -7.44% | -89.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -2.81% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -7.44% | -89.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.30% | -1.85% | -94.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -1.29% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 1.02% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и PVCMX
Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 0.95% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 2.94% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 4.75% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 5.20% | +1,299.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.30% | 6.37% | +915.93% |