Сравнение ADKSX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.73% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 3.80% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции ADKSX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.04% соответственно.
ADKSX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.59%
PRVIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и PRVIX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
ADKSX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
ADKSX
PRVIX
Сравнение ADKSX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.28 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.06 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 8.59 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.35 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.52 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.51 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и PRVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и PRVIX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности PRVIX в 22.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.06% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.27% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и PRVIX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -40.95% | -56.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -14.06% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -28.00% | -69.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -40.95% | -56.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -5.60% | -90.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -8.44% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.67% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и PRVIX
Текущая волатильность для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) составляет 5.23%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.73% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 16.15% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 23.96% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 20.47% | +1,283.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.30% | 21.30% | +901.00% |