PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADKSX с SSCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADKSX с SSCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADKSX (Adirondack Small Cap Fund) and SSCVX (Columbia Select Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ADKSX returned 10.52%/yr vs 9.56%/yr for SSCVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ADKSX charges 1.43%/yr vs 1.28%/yr for SSCVX.

Доходность

Сравнение доходности ADKSX и SSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADKSX показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 19.72%. За последние 10 лет акции ADKSX превзошли акции SSCVX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.56% соответственно.

ADKSX

1 день
-1.22%
1 месяц
0.98%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.28%
1 год
35.96%
3 года*
20.38%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.52%

SSCVX

1 день
-1.14%
1 месяц
0.30%
С начала года
19.72%
6 месяцев
17.54%
1 год
35.63%
3 года*
15.61%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADKSX и SSCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund		12.87%12.58%19.55%16.59%-1.39%26.11%6.10%15.96%-23.30%10.62%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		19.72%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%

Correlation

The correlation between ADKSX and SSCVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г.

0.90

The correlation between ADKSX and SSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adirondack Small Cap Fund

Columbia Select Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ADKSX:
ADKSX с VOOADKSX с PRVIXADKSX с HRTVXADKSX с PVCMXADKSX с USBNXADKSX с NSDVXADKSX с FISVX
Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с SCHASSCVX с USBNXSSCVX с PRVIX

Доходность на риск

ADKSX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADKSX
Ранг доходности на риск ADKSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADKSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADKSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADKSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADKSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADKSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADKSX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADKSXSSCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.00

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.90

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.42

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

13.61

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADKSX vs. SSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADKSX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCVX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADKSX и SSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADKSXSSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.00

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.33

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ADKSX и SSCVX

Максимальная просадка ADKSX за все время составила -61.46%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и SSCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADKSXSSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.46%

-65.34%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.88%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-29.22%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-29.22%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

-48.87%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.11%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-11.84%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ADKSX и SSCVX

Текущая волатильность для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) составляет 3.97%, в то время как у Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADKSXSSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.83%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.95%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

17.46%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

21.21%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

23.46%

-1.46%

Сравнение комиссий ADKSX и SSCVX

ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SSCVX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADKSX и SSCVX

Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности SSCVX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund		7.26%8.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.28%15.62%10.09%3.18%3.45%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		9.16%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Часто задаваемые вопросы

ADKSX and SSCVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSCVX has higher volatility (4.83%) compared to ADKSX (3.97%). In terms of maximum drawdown, ADKSX dropped -61.46% vs SSCVX's -65.34%.

ADKSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADKSX и SSCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор