PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADKSX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADKSX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ADKSX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADKSX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund		1.73%12.58%19.55%16.59%-1.39%26.11%6.10%15.96%-23.30%10.62%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции ADKSX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.03% соответственно.

ADKSX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.71%
1 год
21.39%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.74%
10 лет*
9.59%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adirondack Small Cap Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с ADKSX:
ADKSX с VOOADKSX с PRVIXADKSX с SSCVXADKSX с PVCMXADKSX с USBNXADKSX с NSDVXADKSX с FISVX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий ADKSX и HRTVX

ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

ADKSX
Adirondack Small Cap Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

ADKSX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADKSX
Ранг доходности на риск ADKSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADKSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADKSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADKSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADKSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADKSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADKSX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADKSXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.21

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.37

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

9.02

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADKSX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADKSX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADKSX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADKSXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.53

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.58

-0.56

Корреляция

Корреляция между ADKSX и HRTVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADKSX и HRTVX

Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund		8.06%8.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.28%15.62%10.09%3.18%3.45%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок ADKSX и HRTVX

Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADKSXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.31%

-61.68%

-35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-13.48%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.31%

-23.17%

-74.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-46.31%

-51.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.23%

-5.91%

-90.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-9.07%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.54%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ADKSX и HRTVX

Текущая волатильность для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) составляет 5.23%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADKSXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.14%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

12.63%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

20.61%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,304.39%

19.53%

+1,284.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

922.30%

21.02%

+901.28%