PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Adirondack Small Cap Fund (ADKSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 7 дек. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS00688P1030
CUSIP00688P103
ЭмитентAdirondack Funds
Дата выпуска6 апр. 2005 г.
КатегорияSmall Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$3,000
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия Adirondack Small Cap Fund составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.


1.43%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adirondack Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.72%
5.95%
ADKSX (Adirondack Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADKSX

Adirondack Small Cap Fund

Популярные сравнения: ADKSX с VOO

Доходность

Adirondack Small Cap Fund показал доход в 8.93% с начала года и 8.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adirondack Small Cap Fund составила 5.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.93%18.49%
1 месяц4.70%4.20%
6 месяцев4.61%6.60%
1 год8.22%15.43%
5 лет (среднегодовая)8.73%11.59%
10 лет (среднегодовая)5.38%9.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.89%6.73%6.77%-1.62%-2.74%-4.47%5.20%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund
0.42
^GSPC
S&P 500
1.00

Коэффициент Шарпа

Adirondack Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
1.00
ADKSX (Adirondack Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Adirondack Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.02$0.05$2.33$2.26$0.71$0.66$1.48$0.95$0.04

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.12%0.28%15.62%10.09%3.18%3.45%6.97%4.23%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adirondack Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95
2012$0.04

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.86%
-5.15%
ADKSX (Adirondack Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adirondack Small Cap Fund показал максимальную просадку в 61.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 270 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.46%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.2705 апр. 2010 г.682
-54.81%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.612
-25.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3132 янв. 2013 г.421
-22.81%8 нояб. 2021 г.22226 сент. 2022 г.8123 янв. 2023 г.303
-21.65%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.19011 нояб. 2016 г.399

График волатильности

Текущая волатильность Adirondack Small Cap Fund составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.98%
2.92%
ADKSX (Adirondack Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)