PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adirondack Small Cap Fund (ADKSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00688P1030
CUSIP00688P103
ЭмитентAdirondack Funds
Дата выпуска6 апр. 2005 г.
КатегорияSmall Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$3,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ADKSX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adirondack Small Cap Fund

Популярные сравнения: ADKSX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adirondack Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
256.75%
268.57%
ADKSX (Adirondack Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adirondack Small Cap Fund показал доход в 8.87% с начала года и 16.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adirondack Small Cap Fund составила 6.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.87%13.78%
1 месяц7.25%-0.38%
6 месяцев11.18%11.47%
1 год16.95%18.82%
5 лет (среднегодовая)11.97%12.44%
10 лет (среднегодовая)6.65%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADKSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.66%2.82%4.12%-3.18%6.12%-3.95%8.87%
202310.21%-1.32%-5.54%-2.27%-2.89%6.73%6.77%-1.62%-2.74%-4.47%5.20%9.15%16.59%
2022-2.82%0.94%2.52%-3.80%0.45%-10.50%8.28%-1.66%-11.34%13.79%7.25%-1.60%-1.39%
20213.72%5.86%6.43%2.95%4.73%-1.00%-2.11%2.51%-2.54%4.31%-5.55%4.92%26.11%
2020-5.22%-8.02%-26.88%14.20%0.64%4.04%3.88%3.96%-5.57%3.51%19.47%10.39%6.10%
201915.29%4.30%-3.85%1.57%-9.42%5.74%-1.13%-10.01%6.37%-0.25%3.85%5.17%15.96%
20180.67%-5.37%0.33%1.35%1.15%3.33%1.54%2.61%-1.61%-11.96%-2.88%-13.57%-23.30%
20170.90%-0.45%1.03%0.62%-0.48%1.77%0.22%-2.25%6.60%-0.33%2.50%0.27%10.62%
2016-6.85%1.61%4.38%0.84%0.52%-1.24%6.82%2.36%1.77%-4.05%10.31%2.28%19.15%
2015-5.38%6.38%3.47%-1.31%0.14%-1.88%-3.04%-3.71%-5.41%5.72%3.40%-3.42%-5.84%
2014-2.73%3.68%1.68%-4.36%0.36%3.45%-4.83%4.43%-6.54%1.94%1.21%3.83%1.32%
20135.53%0.76%4.91%-1.23%3.83%2.17%8.08%-3.79%5.83%3.33%5.65%3.15%44.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADKSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADKSX, с текущим значением в 5151
ADKSX (Adirondack Small Cap Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ADKSX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADKSX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADKSX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADKSX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADKSX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADKSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADKSX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADKSX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADKSX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADKSX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADKSX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.32

Коэффициент Шарпа

Adirondack Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.02
1.66
ADKSX (Adirondack Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adirondack Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.05$2.33$2.26$0.71$0.66$1.48$0.95

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.28%15.62%10.09%3.18%3.45%6.97%4.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adirondack Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.33$2.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26$2.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.48
2013$0.95$0.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.57%
-4.24%
ADKSX (Adirondack Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adirondack Small Cap Fund показал максимальную просадку в 61.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка Adirondack Small Cap Fund составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.46%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.2705 апр. 2010 г.682
-54.81%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.612
-25.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3132 янв. 2013 г.421
-22.81%8 нояб. 2021 г.22226 сент. 2022 г.8123 янв. 2023 г.303
-21.65%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.19011 нояб. 2016 г.399

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adirondack Small Cap Fund составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.58%
3.80%
ADKSX (Adirondack Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)