PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADKSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADKSX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ADKSX с VOO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADKSX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности ADKSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADKSX:

0.26

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

ADKSX:

0.51

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

ADKSX:

1.07

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

ADKSX:

0.25

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

ADKSX:

0.76

VOO:

2.58

Индекс Язвы

ADKSX:

7.29%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

ADKSX:

21.65%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

ADKSX:

-61.46%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ADKSX:

-11.34%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ADKSX показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ADKSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.19% против 12.81% соответственно.

ADKSX

С начала года

-6.95%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-10.37%

1 год

4.99%

3 года

9.59%

5 лет

18.49%

10 лет

6.19%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adirondack Small Cap Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ADKSX и VOO

ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ADKSX
Adirondack Small Cap Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADKSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADKSX
Ранг риск-скорректированной доходности ADKSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADKSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADKSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADKSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADKSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADKSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADKSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADKSX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADKSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADKSX и VOO

ADKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.28%15.62%10.09%3.18%3.45%6.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ADKSX и VOO

Максимальная просадка ADKSX за все время составила -61.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADKSX и VOO

Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...