Сравнение ADKSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADKSX или VOO.
Основные характеристики
| ADKSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.30% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 18.17% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.54% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.79% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 18.22% | 11.70% |
| Макс. просадка | -61.46% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.33% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и VOO
С начала года, ADKSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции ADKSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.79% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и VOO
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADKSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и VOO
ADKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% | 6.97% | 4.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и VOO
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -61.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и VOO
Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.