PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ADKSX с VOO

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADKSX или VOO.

Основные характеристики


ADKSXVOO
Дох-ть с нач. г.-2.04%4.62%
Дох-ть за 1 год6.31%26.59%
Дох-ть за 3 года8.05%10.12%
Дох-ть за 5 лет7.60%14.19%
Дох-ть за 10 лет5.42%12.57%
Коэф-т Шарпа0.201.95
Дневная вол-ть19.50%12.35%
Макс. просадка-61.46%-33.99%
Current Drawdown-3.35%-0.96%

Корреляция

0.79
-1.001.00

Корреляция между ADKSX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности ADKSX и VOO

С начала года, ADKSX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции ADKSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.42% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.97%
13.19%
ADKSX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Adirondack Small Cap Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов ADKSX и VOO

ADKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.28%15.62%10.09%3.18%3.45%6.97%4.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Сравнение комиссий ADKSX и VOO

ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

1.43%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Сравнение ADKSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund
0.20
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.95

Сравнение коэффициента Шарпа ADKSX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ADKSX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADKSX и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.20
1.95
ADKSX
VOO

Сравнение просадок ADKSX и VOO

Максимальная просадка ADKSX за все время составила -61.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADKSX и VOO


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-3.35%
-0.96%
ADKSX
VOO

Сравнение волатильности ADKSX и VOO

Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.77%
3.43%
ADKSX
VOO