PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 11.92% против 14.64% соответственно.

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий ACSTX и VVOAX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

ACSTX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.51

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.04

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.09

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

8.91

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.51

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между ACSTX и VVOAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и VVOAX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и VVOAX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-62.08%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-15.08%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-24.05%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-51.80%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.76%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-11.80%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.54%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 4.23%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.27%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

14.27%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

22.91%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

21.06%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

24.20%

-4.70%