Сравнение ACSTX с SAIFX
ACSTX (Invesco Comstock Fund) and SAIFX (ClearBridge Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ACSTX returned 12.75%/yr vs 11.06%/yr for SAIFX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. ACSTX charges 0.80%/yr vs 0.56%/yr for SAIFX.
Доходность
Сравнение доходности ACSTX и SAIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSTX показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у SAIFX с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции SAIFX по среднегодовой доходности: 12.75% против 11.06% соответственно.
ACSTX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 12.75%
- Всё время*
- 9.57%
SAIFX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 15.87%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 11.06%
- Всё время*
- 13.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACSTX и SAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 14.96% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 15.87% | 10.57% | 8.54% | 15.07% | -6.41% | 25.88% | 5.93% | 28.68% | -8.78% | 14.44% |
Correlation
The correlation between ACSTX and SAIFX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.92 |
The correlation between ACSTX and SAIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSTX vs. SAIFX — Ранг доходности на риск
ACSTX
SAIFX
Сравнение ACSTX c SAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSTX | SAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.49 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 14.22 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSTX и SAIFX
Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки SAIFX в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и SAIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSTX | SAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -53.58% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -7.11% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -17.65% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -19.79% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -35.51% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -6.70% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.74% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSTX и SAIFX
Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 2.55%, в то время как у ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSTX | SAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.83% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 7.39% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 10.19% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.51% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.29% | +2.02% |
Сравнение комиссий ACSTX и SAIFX
ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SAIFX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSTX и SAIFX
Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности SAIFX в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 7.73% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 10.28% | 11.93% | 11.70% | 3.18% | 1.50% | 5.09% | 8.07% | 6.56% | 8.25% | 2.81% | 2.29% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ACSTX and SAIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SAIFX has higher volatility (2.83%) compared to ACSTX (2.55%). In terms of maximum drawdown, ACSTX dropped -58.61% vs SAIFX's -53.58%.
SAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACSTX и SAIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор