PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACSTX с SAIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с SAIFX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACSTX или SAIFX.

Корреляция

Корреляция между ACSTX и SAIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и SAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACSTX:

0.05

SAIFX:

-0.35

Коэф-т Сортино

ACSTX:

0.22

SAIFX:

-0.30

Коэф-т Омега

ACSTX:

1.04

SAIFX:

0.95

Коэф-т Кальмара

ACSTX:

0.07

SAIFX:

-0.23

Коэф-т Мартина

ACSTX:

0.19

SAIFX:

-0.55

Индекс Язвы

ACSTX:

7.84%

SAIFX:

10.29%

Дневная вол-ть

ACSTX:

18.29%

SAIFX:

18.13%

Макс. просадка

ACSTX:

-61.03%

SAIFX:

-56.29%

Текущая просадка

ACSTX:

-9.65%

SAIFX:

-15.24%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у SAIFX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям SAIFX по среднегодовой доходности: 3.01% против 4.62% соответственно.

ACSTX

С начала года

3.76%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

-7.09%

1 год

1.00%

5 лет

12.68%

10 лет

3.01%

SAIFX

С начала года

0.69%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-6.29%

5 лет

9.21%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACSTX и SAIFX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SAIFX в 0.56%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACSTX и SAIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACSTX c SAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа SAIFX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и SAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и SAIFX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SAIFX в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACSTX
Invesco Comstock Fund		1.72%1.78%1.74%1.90%1.42%2.05%2.07%1.82%1.43%2.10%1.55%1.59%
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		1.49%1.51%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и SAIFX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки SAIFX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и SAIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и SAIFX

Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...