PortfoliosLab logo
Сравнение ACSTX с SAIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACSTX и SAIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и SAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.41%
547.64%
ACSTX
SAIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACSTX:

-0.19

SAIFX:

-0.00

Коэф-т Сортино

ACSTX:

-0.13

SAIFX:

0.11

Коэф-т Омега

ACSTX:

0.98

SAIFX:

1.02

Коэф-т Кальмара

ACSTX:

-0.16

SAIFX:

-0.00

Коэф-т Мартина

ACSTX:

-0.48

SAIFX:

-0.01

Индекс Язвы

ACSTX:

7.20%

SAIFX:

4.75%

Дневная вол-ть

ACSTX:

18.05%

SAIFX:

15.83%

Макс. просадка

ACSTX:

-61.03%

SAIFX:

-53.58%

Текущая просадка

ACSTX:

-15.06%

SAIFX:

-11.25%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у SAIFX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям SAIFX по среднегодовой доходности: 2.37% против 8.09% соответственно.


ACSTX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-10.13%

1 год

-2.87%

5 лет

10.92%

10 лет

2.37%

SAIFX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-5.35%

1 год

0.04%

5 лет

12.57%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACSTX и SAIFX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SAIFX в 0.56%.


График комиссии ACSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACSTX: 0.80%
График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAIFX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACSTX и SAIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACSTX c SAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACSTX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACSTX: -0.19
SAIFX: -0.00
Коэффициент Сортино ACSTX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACSTX: -0.13
SAIFX: 0.11
Коэффициент Омега ACSTX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACSTX: 0.98
SAIFX: 1.02
Коэффициент Кальмара ACSTX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACSTX: -0.16
SAIFX: -0.00
Коэффициент Мартина ACSTX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACSTX: -0.48
SAIFX: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SAIFX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и SAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.00
ACSTX
SAIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и SAIFX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что меньше доходности SAIFX в 12.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACSTX
Invesco Comstock Fund
10.47%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%7.42%10.03%3.60%7.81%1.56%1.59%
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
12.27%11.70%3.18%1.51%5.09%8.07%6.56%8.25%2.81%2.29%3.83%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и SAIFX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки SAIFX в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и SAIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.06%
-11.25%
ACSTX
SAIFX

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и SAIFX

Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
11.45%
ACSTX
SAIFX