PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACSTX с VAFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с VAFAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACSTX или VAFAX.

Корреляция

Корреляция между ACSTX и VAFAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.73%
178.01%
ACSTX
VAFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACSTX:

-0.14

VAFAX:

0.18

Коэф-т Сортино

ACSTX:

-0.06

VAFAX:

0.44

Коэф-т Омега

ACSTX:

0.99

VAFAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

ACSTX:

-0.12

VAFAX:

0.15

Коэф-т Мартина

ACSTX:

-0.35

VAFAX:

0.58

Индекс Язвы

ACSTX:

7.14%

VAFAX:

8.63%

Дневная вол-ть

ACSTX:

18.05%

VAFAX:

27.61%

Макс. просадка

ACSTX:

-61.03%

VAFAX:

-54.26%

Текущая просадка

ACSTX:

-15.03%

VAFAX:

-25.40%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 2.43% против 3.94% соответственно.

ACSTX

С начала года

-2.42%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-3.63%

5 лет

10.94%

10 лет

2.43%

VAFAX

С начала года

-12.64%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

-12.25%

1 год

3.26%

5 лет

4.12%

10 лет

3.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACSTX и VAFAX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
График комиссии VAFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAFAX: 0.95%
ACSTX
Invesco Comstock Fund
График комиссии ACSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACSTX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACSTX и VAFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг риск-скорректированной доходности VAFAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACSTX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACSTX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACSTX: -0.14
VAFAX: 0.18
Коэффициент Сортино ACSTX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACSTX: -0.06
VAFAX: 0.44
Коэффициент Омега ACSTX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACSTX: 0.99
VAFAX: 1.06
Коэффициент Кальмара ACSTX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACSTX: -0.12
VAFAX: 0.15
Коэффициент Мартина ACSTX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACSTX: -0.35
VAFAX: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.18
ACSTX
VAFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и VAFAX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACSTX
Invesco Comstock Fund		1.83%1.78%1.74%1.90%1.42%2.05%2.07%1.82%1.43%2.10%1.55%1.59%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и VAFAX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки VAFAX в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и VAFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.03%
-25.40%
ACSTX
VAFAX

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 12.09%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
17.65%
ACSTX
VAFAX