PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Comstock Fund (ACSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00143M7112
CUSIP00143M711
ЭмитентInvesco
Дата выпуска7 окт. 1968 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ACSTX составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Comstock Fund

Популярные сравнения: ACSTX с SWPPX, ACSTX с VAFAX, ACSTX с SAIFX, ACSTX с OIEJX, ACSTX с PEYAX, ACSTX с VUG, ACSTX с STZ, ACSTX с ACEIX, ACSTX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Comstock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.78%
14.20%
ACSTX (Invesco Comstock Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Comstock Fund показал доход в 7.49% с начала года и 18.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Comstock Fund составила 8.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.49%12.69%
1 месяц-1.08%2.92%
6 месяцев11.74%15.76%
1 год18.65%23.89%
5 лет (среднегодовая)12.46%13.23%
10 лет (среднегодовая)8.13%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.11%3.77%5.07%-3.00%2.99%7.49%
20235.82%-3.46%-2.20%1.48%-3.86%6.66%5.06%-3.18%-1.85%-4.06%6.88%5.56%12.37%
20221.52%0.76%1.63%-5.05%4.49%-10.23%6.10%-2.18%-8.65%12.85%6.21%-4.26%0.74%
2021-0.16%9.00%7.38%3.05%4.54%-1.56%-0.70%2.60%-2.02%5.36%-3.71%6.24%33.33%
2020-4.87%-10.24%-20.75%12.47%3.06%1.29%2.49%4.07%-4.27%-0.25%17.27%4.54%-0.78%
20199.29%2.59%-0.22%5.00%-8.22%6.71%1.34%-5.31%4.04%1.35%3.60%3.88%25.30%
20184.99%-5.04%-2.24%2.18%0.75%-0.37%4.16%0.79%0.00%-7.74%1.47%-10.80%-12.34%
20170.63%2.86%-1.52%-0.00%-0.83%2.31%1.85%-1.05%5.16%1.99%2.95%2.32%17.75%
2016-7.61%-1.10%7.37%3.26%0.18%-1.55%4.10%2.64%0.10%-0.83%9.18%1.88%17.89%
2015-4.90%6.22%-1.13%2.48%0.35%-1.88%0.35%-7.25%-4.35%8.38%0.57%-11.93%-13.88%
2014-3.83%4.24%1.51%0.70%1.56%2.27%-0.87%3.25%-1.75%0.16%1.66%0.11%9.11%
20136.12%0.90%4.30%2.17%3.75%-0.86%4.96%-2.85%2.26%4.12%3.60%2.42%35.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACSTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 7373
ACSTX (Invesco Comstock Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACSTX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACSTX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACSTX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACSTX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACSTX, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.30

Коэффициент Шарпа

Invesco Comstock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.76
2.21
ACSTX (Invesco Comstock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Comstock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.30$2.31$3.44$2.57$0.50$1.86$2.16$0.97$1.85$0.34$0.40$0.28

Дивидендный доход

7.88%8.44%13.00%8.66%2.05%7.42%10.03%3.60%7.81%1.56%1.59%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Comstock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.95$2.31
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$3.07$3.44
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.25$2.57
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.50
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.53$1.86
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.89$2.16
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.67$0.97
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.55$1.85
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.34
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.40
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.88%
0
ACSTX (Invesco Comstock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Comstock Fund показал максимальную просадку в 61.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Comstock Fund составляет 1.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.02%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.97418 янв. 2013 г.1418
-45.08%22 мая 2001 г.3469 окт. 2002 г.5235 нояб. 2004 г.869
-42.99%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-40.17%26 авг. 1987 г.10220 янв. 1988 г.9637 нояб. 1991 г.1065
-39.61%27 апр. 1981 г.29118 июн. 1982 г.3915 янв. 1984 г.682

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Comstock Fund составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.77%
2.41%
ACSTX (Invesco Comstock Fund)
Benchmark (^GSPC)