PortfoliosLab logo
Сравнение ACSTX с STZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACSTX и STZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
285.22%
17,994.96%
ACSTX
STZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACSTX:

-0.14

STZ:

-0.92

Коэф-т Сортино

ACSTX:

-0.06

STZ:

-1.11

Коэф-т Омега

ACSTX:

0.99

STZ:

0.83

Коэф-т Кальмара

ACSTX:

-0.12

STZ:

-0.67

Коэф-т Мартина

ACSTX:

-0.35

STZ:

-1.46

Индекс Язвы

ACSTX:

7.14%

STZ:

18.17%

Дневная вол-ть

ACSTX:

18.05%

STZ:

28.97%

Макс. просадка

ACSTX:

-61.03%

STZ:

-75.46%

Текущая просадка

ACSTX:

-15.03%

STZ:

-29.80%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: 2.43% против 6.34% соответственно.


ACSTX

С начала года

-2.42%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-3.63%

5 лет

10.94%

10 лет

2.43%

STZ

С начала года

-14.65%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

-21.31%

1 год

-26.98%

5 лет

4.98%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACSTX и STZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACSTX c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACSTX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACSTX: -0.14
STZ: -0.92
Коэффициент Сортино ACSTX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACSTX: -0.06
STZ: -1.11
Коэффициент Омега ACSTX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACSTX: 0.99
STZ: 0.83
Коэффициент Кальмара ACSTX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACSTX: -0.12
STZ: -0.67
Коэффициент Мартина ACSTX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ACSTX: -0.35
STZ: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.92
ACSTX
STZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и STZ

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности STZ в 2.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACSTX
Invesco Comstock Fund
1.83%1.78%1.74%1.90%1.42%2.05%2.07%1.82%1.43%2.10%1.55%1.59%
STZ
Constellation Brands, Inc.
2.15%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и STZ

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки STZ в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.03%
-29.80%
ACSTX
STZ

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и STZ

Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
9.70%
ACSTX
STZ