PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSTX с STZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACSTX (Invesco Comstock Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ACSTX returned 12.56%/yr vs 0.32%/yr for STZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 12.56% против 0.32% соответственно.

ACSTX

1 день
0.45%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.14%
6 месяцев
10.66%
1 год
23.62%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.56%

STZ

1 день
-0.99%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-21.28%
3 года*
-16.29%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
0.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSTX и STZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.14%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
STZ
Constellation Brands, Inc.		-0.56%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%

Correlation

The correlation between ACSTX and STZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPYACSTX с AWSAX
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с SITESTZ с HSY

Доходность на риск

ACSTX vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.71

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
-0.93

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.90

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.79

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

-1.40

+13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

-0.71

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.38

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и STZ

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSTXSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-67.39%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-26.88%

+18.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-51.28%

+35.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-51.28%

+34.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-53.53%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-47.64%

+47.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-16.57%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

15.18%

-13.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и STZ

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 2.48%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSTXSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

8.45%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

23.32%

-15.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

30.02%

-19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

24.46%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

26.94%

-7.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и STZ

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности STZ в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.10%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.02%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Часто задаваемые вопросы

ACSTX and STZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STZ has higher volatility (8.45%) compared to ACSTX (2.48%). In terms of maximum drawdown, ACSTX dropped -58.61% vs STZ's -67.39%.

ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSTX и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор