PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACSTX с STZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с STZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Constellation Brands, Inc. (STZ).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACSTX или STZ.

Корреляция

Корреляция между ACSTX и STZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACSTX:

0.01

STZ:

-0.80

Коэф-т Сортино

ACSTX:

0.19

STZ:

-1.02

Коэф-т Омега

ACSTX:

1.03

STZ:

0.84

Коэф-т Кальмара

ACSTX:

0.05

STZ:

-0.25

Коэф-т Мартина

ACSTX:

0.12

STZ:

-1.28

Индекс Язвы

ACSTX:

7.81%

STZ:

19.36%

Дневная вол-ть

ACSTX:

18.29%

STZ:

28.94%

Макс. просадка

ACSTX:

-61.03%

STZ:

-100.00%

Текущая просадка

ACSTX:

-10.29%

STZ:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: 2.94% против 6.31% соответственно.

ACSTX

С начала года

3.03%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

-8.15%

1 год

0.14%

5 лет

12.53%

10 лет

2.94%

STZ

С начала года

-12.74%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-20.31%

1 год

-22.92%

5 лет

5.39%

10 лет

6.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACSTX и STZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACSTX c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и STZ

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности STZ в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACSTX
Invesco Comstock Fund		1.73%1.78%1.74%1.90%1.42%2.05%2.07%1.82%1.43%2.10%1.55%1.59%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.12%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и STZ

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки STZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и STZ

Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...