PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с STZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с STZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Constellation Brands, Inc. (STZ).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и STZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
STZ
Constellation Brands, Inc.		10.23%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 11.92% против 1.43% соответственно.

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

STZ

1 день
0.73%
1 месяц
-3.49%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
-16.12%
3 года*
-10.82%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPYACSTX с VUG
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с SITESTZ с HSY

Доходность на риск

ACSTX vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.56

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.66

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.46

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

-0.75

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.56

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.27

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между ACSTX и STZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и STZ

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности STZ в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.70%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и STZ

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и STZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-67.39%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-33.85%

+21.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-51.28%

+34.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-53.53%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-41.96%

+36.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-16.45%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

20.83%

-17.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и STZ

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 4.23%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.77%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

20.35%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

28.67%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

23.86%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

26.69%

-7.19%