PortfoliosLab logo
Сравнение ACSTX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACSTX и SWPPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.14%
892.94%
ACSTX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACSTX:

-0.19

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

ACSTX:

-0.13

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

ACSTX:

0.98

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACSTX:

-0.16

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

ACSTX:

-0.48

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

ACSTX:

7.20%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

ACSTX:

18.05%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

ACSTX:

-61.03%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

ACSTX:

-15.06%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.37% против 11.82% соответственно.


ACSTX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-10.13%

1 год

-2.87%

5 лет

10.92%

10 лет

2.37%

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.90%

5 лет

16.04%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACSTX и SWPPX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


График комиссии ACSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACSTX: 0.80%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACSTX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACSTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACSTX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACSTX: -0.19
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино ACSTX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACSTX: -0.13
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега ACSTX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACSTX: 0.98
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара ACSTX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACSTX: -0.16
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина ACSTX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACSTX: -0.48
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.54
ACSTX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и SWPPX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности SWPPX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACSTX
Invesco Comstock Fund
10.47%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%7.42%10.03%3.60%7.81%1.56%1.59%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.30%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и SWPPX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.06%
-9.86%
ACSTX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и SWPPX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 12.09%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
14.19%
ACSTX
SWPPX