PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.92% против 14.04% соответственно.

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SPYACSTX с VUG
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий ACSTX и SWPPX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

ACSTX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.97

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.52

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

7.29

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между ACSTX и SWPPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и SWPPX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и SWPPX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-55.06%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.10%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-24.51%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-33.80%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.26%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-10.00%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.52%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и SWPPX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 4.23%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.36%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.55%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

18.32%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.94%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.21%

+1.29%