PortfoliosLab logo
Сравнение ACSTX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACSTX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.68%
2,135.86%
ACSTX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACSTX:

-0.14

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

ACSTX:

-0.06

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

ACSTX:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACSTX:

-0.12

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

ACSTX:

-0.35

SPY:

2.39

Индекс Язвы

ACSTX:

7.14%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

ACSTX:

18.05%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

ACSTX:

-61.03%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ACSTX:

-15.03%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.43% против 11.95% соответственно.


ACSTX

С начала года

-2.42%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-3.63%

5 лет

10.94%

10 лет

2.43%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACSTX и SPY

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии ACSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACSTX: 0.80%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACSTX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACSTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACSTX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACSTX: -0.14
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино ACSTX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACSTX: -0.06
SPY: 0.89
Коэффициент Омега ACSTX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACSTX: 0.99
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ACSTX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACSTX: -0.12
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина ACSTX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ACSTX: -0.35
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.54
ACSTX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и SPY

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACSTX
Invesco Comstock Fund
1.83%1.78%1.74%1.90%1.42%2.05%2.07%1.82%1.43%2.10%1.55%1.59%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и SPY

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.03%
-10.54%
ACSTX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и SPY

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 12.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
15.13%
ACSTX
SPY