PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACSTX с SHRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACSTX и SHRAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ACSTX с SHRAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACSTX или SHRAX.

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и SHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACSTX:

0.13

SHRAX:

0.57

Коэф-т Сортино

ACSTX:

0.18

SHRAX:

0.86

Коэф-т Омега

ACSTX:

1.03

SHRAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ACSTX:

0.04

SHRAX:

0.51

Коэф-т Мартина

ACSTX:

0.11

SHRAX:

1.65

Индекс Язвы

ACSTX:

8.05%

SHRAX:

7.33%

Дневная вол-ть

ACSTX:

18.42%

SHRAX:

24.17%

Макс. просадка

ACSTX:

-61.03%

SHRAX:

-57.26%

Текущая просадка

ACSTX:

-10.42%

SHRAX:

-5.19%

Доходность по периодам

С начала года, ACSTX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у SHRAX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции ACSTX уступали акциям SHRAX по среднегодовой доходности: 2.96% против 5.88% соответственно.

ACSTX

С начала года

2.89%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-10.25%

1 год

2.41%

3 года

0.27%

5 лет

10.39%

10 лет

2.96%

SHRAX

С начала года

3.40%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

-0.29%

1 год

13.64%

3 года

9.38%

5 лет

7.57%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

ClearBridge Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий ACSTX и SHRAX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SHRAX в 1.11%.

SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACSTX и SHRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SHRAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHRAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACSTX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SHRAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и SHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и SHRAX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности SHRAX в 19.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.92%10.17%8.45%13.00%8.66%2.05%7.41%10.03%3.61%7.82%10.63%1.59%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		19.72%20.39%13.77%15.63%26.11%18.42%12.71%18.97%5.97%4.76%4.03%1.97%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и SHRAX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и SHRAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и SHRAX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 4.52%, в то время как у ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...