Сравнение ABRYX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 5.02% против 14.64% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и VVOAX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
ABRYX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
ABRYX
VVOAX
Сравнение ABRYX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.51 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.04 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.09 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 8.91 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.51 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.80 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и VVOAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и VVOAX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и VVOAX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -62.08% | +35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -15.08% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -24.05% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -51.80% | +25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -6.76% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -11.80% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.54% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.27% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 14.27% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 22.91% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 21.06% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 24.20% | -13.32% |