Сравнение ABRYX с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRYX или RPAR.
Корреляция
Корреляция между ABRYX и RPAR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и RPAR
Основные характеристики
ABRYX:
-0.62
RPAR:
0.15
ABRYX:
-0.63
RPAR:
0.27
ABRYX:
0.87
RPAR:
1.03
ABRYX:
-0.33
RPAR:
0.07
ABRYX:
-2.96
RPAR:
0.51
ABRYX:
3.05%
RPAR:
3.03%
ABRYX:
14.62%
RPAR:
10.56%
ABRYX:
-27.29%
RPAR:
-30.16%
ABRYX:
-27.06%
RPAR:
-18.87%
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 0.82%.
ABRYX
-9.35%
-13.59%
-14.24%
-9.14%
-2.40%
-0.85%
RPAR
0.82%
-2.17%
-1.82%
1.13%
1.13%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и RPAR
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABRYX c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и RPAR
ABRYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 0.00% | 2.43% | 0.00% | 14.73% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 3.12% | 2.41% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.88% | 3.15% | 4.01% | 2.03% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и RPAR
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и RPAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и RPAR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.