PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRYX с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с RPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRYX и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%-9.19%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 4.45%.

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEXABRYX с PMYRX
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOARPAR с TQQQ

Сравнение комиссий ABRYX и RPAR

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

ABRYX vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRYXRPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.37

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.89

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.02

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

7.13

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRYX vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа RPAR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRYXRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.37

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Корреляция

Корреляция между ABRYX и RPAR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и RPAR

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности RPAR в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и RPAR

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и RPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRYXRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-30.16%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.10%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-30.16%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-5.42%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-11.83%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.30%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и RPAR

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRYXRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.61%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.76%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

11.74%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

12.35%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

12.73%

-1.85%