PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABRYX с RPAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с RPAR

Последнее обновление 14 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRYX или RPAR.

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABRYX:

-0.21

RPAR:

0.34

Коэф-т Сортино

ABRYX:

-0.03

RPAR:

0.74

Коэф-т Омега

ABRYX:

1.00

RPAR:

1.09

Коэф-т Кальмара

ABRYX:

-0.05

RPAR:

0.26

Коэф-т Мартина

ABRYX:

-0.13

RPAR:

1.10

Индекс Язвы

ABRYX:

4.56%

RPAR:

5.07%

Дневная вол-ть

ABRYX:

9.17%

RPAR:

11.54%

Макс. просадка

ABRYX:

-26.63%

RPAR:

-30.16%

Текущая просадка

ABRYX:

-5.72%

RPAR:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 7.87%.

ABRYX

С начала года
1.99%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
2.50%
1 год
-1.88%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.68%

RPAR

С начала года
7.87%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
9.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.98%
10 лет*
N/A
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

RPAR Risk Parity ETF

Сравнение комиссий ABRYX и RPAR

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABRYX и RPAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг риск-скорректированной доходности ABRYX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг риск-скорректированной доходности RPAR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPAR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABRYX c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между ABRYX и RPAR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и RPAR

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности RPAR в 2.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.95%13.21%2.43%0.00%25.73%1.40%11.36%0.00%6.34%8.52%7.16%8.06%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.70%2.52%3.16%4.01%2.03%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и RPAR

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и RPAR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и RPAR

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 1.02%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...