PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABRYX с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRYX с RPAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both funds - ABRYX is a Tactical Allocation fund managed by Invesco, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. Over the past 5 years, ABRYX returned 4.19%/yr vs 0.61%/yr for RPAR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABRYX charges 1.06%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 3.19%.

ABRYX

1 день
0.20%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
13.15%
С начала года
18.67%
1 год
26.85%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.56%

RPAR

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
3.19%
1 год
13.24%
3 года*
7.01%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRYX и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		18.67%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%-3.35%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		3.19%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.13%

Correlation

The correlation between ABRYX and RPAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.64

The correlation between ABRYX and RPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с GALABRYX с GOIIXABRYX с QQQABRYX с NESN.SWABRYX с TFAQXABRYX с SAPEXABRYX с GUG
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с ALLWRPAR с AOMRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA

Доходность на риск

ABRYX vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRYXRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.26

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.77

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

1.64

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

4.48

+12.84

ABRYX vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа RPAR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и RPAR

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRYXRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-30.16%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-8.10%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-13.20%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-30.16%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-6.57%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-11.49%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.96%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и RPAR

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRYXRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.67%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

9.02%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

10.59%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

12.49%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

12.68%

-1.75%

Сравнение комиссий ABRYX и RPAR

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и RPAR

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности RPAR в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		2.99%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.44%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABRYX and RPAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRYX has higher volatility (3.26%) compared to RPAR (2.67%). In terms of maximum drawdown, ABRYX dropped -26.63% vs RPAR's -30.16%.

ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRYX и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор