Сравнение ABRYX с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRYX или RPAR.
Основные характеристики
| ABRYX | RPAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.50% | 7.46% |
| Дох-ть за 1 год | 8.38% | 13.02% |
| Дох-ть за 3 года | -1.37% | -3.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 8.73% | 12.28% |
| Макс. просадка | -26.63% | -30.16% |
| Текущая просадка | -4.74% | -13.52% |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и RPAR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и RPAR
С начала года, ABRYX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 7.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и RPAR
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABRYX c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и RPAR
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности RPAR в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 2.28% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 11.36% | 0.00% | 6.34% | 8.51% | 7.17% | 8.06% | 7.69% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.95% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и RPAR
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и RPAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и RPAR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.