PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABRYX с RPAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с RPAR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRYX или RPAR.

Корреляция

Корреляция между ABRYX и RPAR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABRYX:

-0.13

RPAR:

0.36

Коэф-т Сортино

ABRYX:

-0.10

RPAR:

0.54

Коэф-т Омега

ABRYX:

0.99

RPAR:

1.07

Коэф-т Кальмара

ABRYX:

-0.06

RPAR:

0.19

Коэф-т Мартина

ABRYX:

-0.29

RPAR:

0.83

Индекс Язвы

ABRYX:

4.10%

RPAR:

4.85%

Дневная вол-ть

ABRYX:

9.62%

RPAR:

11.74%

Макс. просадка

ABRYX:

-27.29%

RPAR:

-30.16%

Текущая просадка

ABRYX:

-16.85%

RPAR:

-15.81%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 0.00%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.56%.

ABRYX

С начала года

0.00%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-2.86%

1 год

-1.28%

5 лет

2.46%

10 лет

0.15%

RPAR

С начала года

4.56%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

1.32%

1 год

4.20%

5 лет

1.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ABRYX и RPAR

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABRYX и RPAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг риск-скорректированной доходности ABRYX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг риск-скорректированной доходности RPAR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPAR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABRYX c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и RPAR

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности RPAR в 2.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		13.21%13.21%2.43%0.00%14.73%1.40%6.66%0.00%0.00%4.15%3.12%2.41%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.59%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и RPAR

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и RPAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и RPAR

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 1.90%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...