- ISIN
- US00141V6974
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 июн. 2009 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) прибавил 17.8% с начала года. Текущая цена акции ABRYX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABRYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,230.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) показал доход в 17.84% с начала года и 24.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABRYX составила 4.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 4.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ABRYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ABRYX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.47% | 6.99% | -0.11% | 4.96% | 1.51% | -1.88% | 17.84% | ||||||
| 2025 | 3.11% | -0.36% | -1.21% | -1.35% | 0.12% | 2.36% | 0.24% | 1.21% | 2.27% | 2.69% | 0.11% | -0.89% | 8.50% |
| 2024 | 0.91% | 1.02% | 3.69% | -2.70% | 1.33% | 0.77% | 0.87% | 0.65% | 2.35% | -3.24% | 0.65% | -2.76% | 3.34% |
| 2023 | 3.91% | -3.08% | 2.00% | 0.12% | -2.76% | 2.13% | 3.48% | -1.68% | -2.73% | -2.81% | 4.94% | 3.17% | 6.34% |
| 2022 | -3.13% | 0.73% | 0.83% | -3.28% | 0.11% | -6.46% | 5.09% | -4.52% | -7.67% | 3.17% | 3.67% | -3.54% | -14.82% |
| 2021 | 0.26% | 0.44% | 0.35% | 3.38% | 1.93% | 0.91% | 0.90% | 1.05% | -2.16% | 0.90% | -1.38% | 2.80% | 9.65% |
Метрики бенчмарка
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund has an annualized alpha of 3.11%, beta of 0.24, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2009.
- This fund participated in 44.70% of S&P 500 Index downside but only 38.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.18 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.18 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.11%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 38.58%
- Участие в снижении
- 44.70%
Комиссия
Комиссия ABRYX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABRYX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABRYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | 2.46 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.11 | 10.92 | +8.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Balanced-Risk Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $1.06 | $0.21 | $0.00 | $2.55 | $0.16 | $0.70 | $0.00 | $0.70 | $0.46 | $0.74 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.63%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Balanced-Risk Allocation Fund составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.63%март 2020 г. | 3mo 3d | 9mo 23d | 1y 21dдек. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.17%сент. 2022 г. | 10mo 16d | 2y 2mo | 3y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.09%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 9mo 24d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.56%янв. 2016 г. | 9mo 9d | 5mo 13d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.13%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ABRYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -56.78% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -9.10% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -18.90% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -25.43% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -33.92% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -3.21% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -10.71% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.04% | -0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABRYX
Добавьте Invesco Balanced-Risk Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABRYX