График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) показал доход в 11.77% с начала года и 19.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABRYX составила 4.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 4.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ABRYX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.47% | 6.99% | -0.95% | 11.77% | |||||||||
| 2025 | 3.11% | -0.36% | -1.21% | -1.35% | 0.12% | 2.36% | 0.24% | 1.21% | 2.27% | 2.69% | 0.11% | -0.89% | 8.50% |
| 2024 | 0.91% | 1.02% | 3.69% | -2.70% | 1.33% | 0.77% | 0.87% | 0.65% | 2.35% | -3.24% | 0.65% | -2.76% | 3.34% |
| 2023 | 3.91% | -3.08% | 2.00% | 0.12% | -2.76% | 2.13% | 3.48% | -1.68% | -2.73% | -2.81% | 4.94% | 3.17% | 6.34% |
| 2022 | -3.12% | 0.73% | 0.83% | -3.28% | 0.11% | -6.46% | 5.09% | -4.52% | -7.67% | 3.17% | 3.67% | -3.54% | -14.82% |
| 2021 | 0.26% | 0.44% | 0.35% | 3.38% | 1.93% | 0.91% | 0.90% | 1.05% | -2.16% | 0.90% | -1.38% | 2.80% | 9.65% |
Метрики бенчмарка
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund: годовая альфа составляет 3.07%, бета — 0.23, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 04.06.2009.
- Этот фонд участвовал в 44.32% снижения S&P 500 Index, но только в 38.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.18 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.07%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 38.70%
- Участие в снижении
- 44.32%
Комиссия
Комиссия ABRYX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABRYX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABRYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.90 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.39 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.40 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 6.61 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ABRYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Balanced-Risk Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $1.06 | $0.21 | $0.00 | $2.55 | $0.16 | $0.70 | $0.00 | $0.70 | $0.46 | $0.74 |
Дивидендный доход | 3.17% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.63%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Balanced-Risk Allocation Fund составляет 2.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.63% | 16 дек. 2019 г. | 64 | 18 мар. 2020 г. | 202 | 5 янв. 2021 г. | 266 |
| -19.17% | 15 нояб. 2021 г. | 218 | 27 сент. 2022 г. | 558 | 16 дек. 2024 г. | 776 |
| -18.09% | 17 дек. 2024 г. | 77 | 9 апр. 2025 г. | 200 | 28 янв. 2026 г. | 277 |
| -12.56% | 16 апр. 2015 г. | 193 | 20 янв. 2016 г. | 114 | 1 июл. 2016 г. | 307 |
| -9.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...