PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00141V6974
ЭмитентInvesco
Дата выпуска1 июн. 2009 г.
КатегорияTactical Allocation
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABRYX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABRYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ABRYX с QQQ, ABRYX с RPAR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.15%
13.50%
ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund показал доход в 8.78% с начала года и 15.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Balanced-Risk Allocation Fund составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.78%21.91%
1 месяц3.92%4.70%
6 месяцев4.15%13.50%
1 год15.13%33.69%
5 лет (среднегодовая)4.10%14.40%
10 лет (среднегодовая)4.23%11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABRYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.91%1.02%3.69%-2.70%1.33%0.77%0.87%0.65%2.35%8.78%
20233.91%-3.08%2.00%0.11%-2.76%2.13%3.48%-1.68%-2.73%-2.81%4.94%3.17%6.34%
2022-3.13%0.73%0.83%-3.28%0.11%-6.46%5.09%-4.52%-7.67%3.17%3.67%-3.54%-14.82%
20210.26%0.44%0.35%3.38%1.93%0.91%0.90%1.05%-2.16%0.90%-1.38%2.80%9.65%
2020-1.61%-3.27%-7.65%2.80%3.04%2.54%2.18%2.91%-1.32%-1.34%8.04%3.71%9.50%
20193.80%1.88%2.40%0.99%-1.96%3.18%0.35%-0.35%0.62%1.23%0.52%1.52%14.99%
20180.36%-2.08%0.28%1.29%1.82%-1.97%-0.36%-0.37%-0.37%-4.25%0.39%-1.54%-6.73%
20171.03%1.95%-0.55%0.46%1.19%-1.99%1.66%1.81%-0.80%2.42%1.14%1.30%9.97%
2016-0.68%0.68%2.02%3.02%1.28%3.35%1.49%-0.35%1.13%-1.71%-0.52%1.23%11.38%
20152.15%1.18%-0.00%0.25%-0.83%-2.26%-0.26%-3.52%-1.16%2.61%-1.14%-1.48%-4.53%
20140.08%2.27%-0.82%0.99%2.63%1.28%-0.55%1.82%-3.82%1.38%0.96%-0.40%5.79%
20131.60%-0.24%1.02%0.94%-1.70%-4.64%2.97%0.24%1.84%1.80%-0.54%-0.79%2.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABRYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABRYX, с текущим значением в 3131
ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABRYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABRYX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABRYX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABRYX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABRYX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABRYX, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.07

Коэффициент Шарпа

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.74
2.63
ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Balanced-Risk Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.21$0.21$0.00$2.55$0.16$1.20$0.00$0.70$0.91$0.74$0.94$0.91

Дивидендный доход

2.23%2.43%0.00%25.72%1.40%11.36%0.00%6.34%8.51%7.17%8.06%7.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.55$2.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2013$0.91$0.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.70%
0
ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.63%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Balanced-Risk Allocation Fund составляет 2.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.63%16 дек. 2019 г.6418 мар. 2020 г.2025 янв. 2021 г.266
-19.17%15 нояб. 2021 г.21827 сент. 2022 г.
-12.56%16 апр. 2015 г.19320 янв. 2016 г.1141 июл. 2016 г.307
-9.13%1 июн. 2018 г.14324 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.213
-8.8%21 мая 2013 г.2424 июн. 2013 г.9030 окт. 2013 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Balanced-Risk Allocation Fund составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.11%
2.82%
ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)