PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141V6974

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 июн. 2009 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABRYX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Популярные сравнения:
ABRYX с RPAR ABRYX с QQQ ABRYX с NESN.SW ABRYX с GAL
Популярные сравнения:
ABRYX с RPAR ABRYX с QQQ ABRYX с NESN.SW ABRYX с GAL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) показал доход в 0.25% с начала года и -0.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABRYX составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ABRYX

С начала года

0.25%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-2.52%

1 год

-0.60%

3 года

-0.50%

5 лет

3.89%

10 лет

3.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABRYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.11%-0.36%-1.21%-1.35%0.12%0.25%
20240.91%1.02%3.69%-2.70%1.33%0.77%0.87%0.65%2.35%-3.24%0.65%-2.76%3.34%
20233.91%-3.08%2.00%0.11%-2.76%2.13%3.48%-1.68%-2.73%-2.81%4.94%3.17%6.35%
2022-3.12%0.73%0.83%-3.28%0.11%-6.45%5.09%-4.52%-7.67%3.17%3.67%-3.54%-14.82%
20210.26%0.44%0.35%3.38%1.93%0.91%0.90%1.05%-2.16%0.90%-1.38%2.81%9.66%
2020-1.61%-3.27%-7.65%2.80%3.04%2.54%2.18%2.91%-1.32%-1.34%8.03%3.71%9.50%
20193.80%1.88%2.40%0.99%-1.96%3.18%0.35%-0.35%0.62%1.23%0.52%1.52%14.99%
20180.36%-2.08%0.28%1.29%1.82%-1.97%-0.36%-0.37%-0.37%-4.25%0.39%-1.54%-6.73%
20171.04%1.95%-0.55%0.46%1.19%-1.98%1.66%1.81%-0.80%2.42%1.14%1.30%9.97%
2016-0.67%0.68%2.03%3.02%1.28%3.35%1.49%-0.34%1.13%-1.71%-0.52%1.23%11.39%
20152.15%1.18%-0.00%0.25%-0.83%-2.26%-0.26%-3.52%-1.16%2.61%-1.14%-1.49%-4.53%
20140.09%2.27%-0.82%1.00%2.62%1.28%-0.55%1.82%-3.82%1.38%0.96%-0.41%5.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABRYX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ABRYX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.08
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Balanced-Risk Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.06$1.06$0.21$0.00$2.55$0.16$1.20$0.00$0.70$0.91$0.74$0.94

Дивидендный доход

13.18%13.21%2.43%0.00%25.73%1.40%11.36%0.00%6.34%8.52%7.16%8.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.55$2.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2014$0.94$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.63%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Balanced-Risk Allocation Fund составляет 7.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.63%16 дек. 2019 г.6418 мар. 2020 г.2025 янв. 2021 г.266
-19.17%15 нояб. 2021 г.21827 сент. 2022 г.———
-12.56%16 апр. 2015 г.19320 янв. 2016 г.1141 июл. 2016 г.307
-9.13%1 июн. 2018 г.14324 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.211
-8.8%21 мая 2013 г.2424 июн. 2013 г.9030 окт. 2013 г.114
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...