Сравнение ABRYX с SAPEX
ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) and SAPEX (Spectrum Active Advantage Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ABRYX returned 4.56%/yr vs 4.59%/yr for SAPEX. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ABRYX charges 1.06%/yr vs 1.69%/yr for SAPEX.
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и SAPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABRYX имеют среднегодовую доходность 4.56%, а акции SAPEX немного впереди с 4.59%.
ABRYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.56%
- Всё время*
- 5.97%
SAPEX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -1.63%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 4.59%
- Всё время*
- 5.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ABRYX и SAPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 18.31% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -1.68% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
Correlation
The correlation between ABRYX and SAPEX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between ABRYX and SAPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRYX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск
ABRYX
SAPEX
Сравнение ABRYX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABRYX | SAPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.13 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 0.98 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 2.06 | +12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и SAPEX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и SAPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRYX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -40.48% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -7.62% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -11.57% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -40.48% | +21.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -40.48% | +13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -18.92% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -14.70% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.62% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и SAPEX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 2.38%, в то время как у Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRYX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.76% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 8.21% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 10.50% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 14.15% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 16.70% | -5.76% |
Сравнение комиссий ABRYX и SAPEX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SAPEX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и SAPEX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SAPEX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.00% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 4.42% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABRYX and SAPEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPEX has higher volatility (2.76%) compared to ABRYX (2.38%). In terms of maximum drawdown, ABRYX dropped -26.63% vs SAPEX's -40.48%.
ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABRYX и SAPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор