Сравнение ABRYX с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRYX или GAL.
Корреляция
Корреляция между ABRYX и GAL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и GAL
Основные характеристики
ABRYX:
0.72
GAL:
1.44
ABRYX:
1.04
GAL:
2.02
ABRYX:
1.13
GAL:
1.26
ABRYX:
0.31
GAL:
2.41
ABRYX:
2.11
GAL:
8.27
ABRYX:
2.95%
GAL:
1.45%
ABRYX:
8.68%
GAL:
8.34%
ABRYX:
-27.29%
GAL:
-28.31%
ABRYX:
-13.84%
GAL:
-0.60%
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 0.65% против 5.81% соответственно.
ABRYX
3.61%
3.23%
5.39%
7.69%
1.11%
0.65%
GAL
2.20%
1.74%
7.73%
12.52%
6.02%
5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и GAL
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ABRYX и GAL
ABRYX
GAL
Сравнение ABRYX c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и GAL
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности GAL в 2.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.75% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 14.73% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 3.12% | 2.41% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 2.93% | 3.00% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и GAL
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -27.29%, примерно равная максимальной просадке GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и GAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и GAL
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеют волатильность 2.35% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.