PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABRYX с GAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с GAL

Последнее обновление 14 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRYX или GAL.

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABRYX:

-0.21

GAL:

0.87

Коэф-т Сортино

ABRYX:

-0.03

GAL:

1.40

Коэф-т Омега

ABRYX:

1.00

GAL:

1.20

Коэф-т Кальмара

ABRYX:

-0.05

GAL:

1.14

Коэф-т Мартина

ABRYX:

-0.13

GAL:

5.46

Индекс Язвы

ABRYX:

4.56%

GAL:

1.91%

Дневная вол-ть

ABRYX:

9.17%

GAL:

10.87%

Макс. просадка

ABRYX:

-26.63%

GAL:

-28.31%

Текущая просадка

ABRYX:

-5.72%

GAL:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 3.68% против 6.26% соответственно.

ABRYX

С начала года
1.99%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
2.50%
1 год
-1.88%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.68%

GAL

С начала года
7.67%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
8.63%
1 год
8.95%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.40%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Сравнение комиссий ABRYX и GAL

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.

ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABRYX и GAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг риск-скорректированной доходности ABRYX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
GAL
Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABRYX c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа GAL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между ABRYX и GAL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и GAL

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности GAL в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.95%13.21%2.43%0.00%25.73%1.40%11.36%0.00%6.34%8.52%7.16%8.06%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		2.78%3.00%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и GAL

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и GAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и GAL

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 1.02%, в то время как у SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...