Сравнение ABRYX с GAL
ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) and GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) are both funds - ABRYX is a Tactical Allocation fund managed by Invesco, while GAL is a Diversified Portfolio fund actively managed by State Street. Over the past 10 years, ABRYX returned 5.16%/yr vs 8.23%/yr for GAL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABRYX charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for GAL.
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и GAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 5.16% против 8.23% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 21.04%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 5.16%
GAL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам ABRYX и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 21.28% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 8.72% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
Correlation
The correlation between ABRYX and GAL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between ABRYX and GAL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRYX vs. GAL — Ранг доходности на риск
ABRYX
GAL
Сравнение ABRYX c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.43 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 3.24 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.39 | 13.83 | +13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 2.32 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.69 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и GAL
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и GAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRYX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -28.31% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -6.27% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -9.12% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -21.14% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -28.31% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.74% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.46% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и GAL
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRYX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.66% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.01% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 8.73% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 10.43% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 11.37% | -0.47% |
Сравнение комиссий ABRYX и GAL
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и GAL
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности GAL в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 2.92% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.13% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
ABRYX and GAL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABRYX has higher volatility (2.93%) compared to GAL (2.66%). In terms of maximum drawdown, ABRYX dropped -26.63% vs GAL's -28.31%.
ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABRYX и GAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор