Сравнение ABRYX с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и GAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 5.02% против 7.58% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и GAL
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Доходность на риск
ABRYX vs. GAL — Ранг доходности на риск
ABRYX
GAL
Сравнение ABRYX c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.34 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.92 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.86 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 8.53 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.34 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и GAL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и GAL
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности GAL в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и GAL
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и GAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -28.31% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -8.02% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -21.14% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -28.31% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.93% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.78% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и GAL
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеют волатильность 4.10% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.22% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 6.98% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 10.94% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 10.41% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 11.32% | -0.44% |