Сравнение ABRYX с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRYX или GAL.
Корреляция
Корреляция между ABRYX и GAL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и GAL
Основные характеристики
ABRYX:
-0.62
GAL:
1.24
ABRYX:
-0.63
GAL:
1.73
ABRYX:
0.87
GAL:
1.22
ABRYX:
-0.33
GAL:
2.09
ABRYX:
-2.96
GAL:
7.81
ABRYX:
3.05%
GAL:
1.32%
ABRYX:
14.62%
GAL:
8.36%
ABRYX:
-27.29%
GAL:
-28.31%
ABRYX:
-27.06%
GAL:
-2.96%
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: -0.85% против 5.62% соответственно.
ABRYX
-9.35%
-13.59%
-14.24%
-9.14%
-2.40%
-0.85%
GAL
9.60%
-1.04%
3.41%
11.16%
5.78%
5.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и GAL
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABRYX c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и GAL
ABRYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 0.00% | 2.43% | 0.00% | 14.73% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 3.12% | 2.41% | 0.00% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 1.92% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% | 3.36% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и GAL
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -27.29%, примерно равная максимальной просадке GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и GAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и GAL
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.