PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABRYX с GAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 5.16% против 8.23% соответственно.


ABRYX

1 день
0.79%
1 месяц
2.10%
С начала года
21.28%
6 месяцев
21.04%
1 год
30.61%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.85%
10 лет*
5.16%

GAL

1 день
-0.57%
1 месяц
2.59%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.19%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRYX и GAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
21.28%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
8.72%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%

Correlation

The correlation between ABRYX and GAL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.61

The correlation between ABRYX and GAL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Доходность на риск

ABRYX vs. GAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABRYXGALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.43

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

3.24

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.39

13.83

+13.56

ABRYX vs. GAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа GAL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABRYXGALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.32

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.69

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и GAL

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и GAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABRYXGALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-28.31%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-6.27%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-9.12%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-21.14%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-28.31%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.74%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.46%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и GAL

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABRYXGALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.66%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.01%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

8.73%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

10.43%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

11.37%

-0.47%

Сравнение комиссий ABRYX и GAL

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и GAL

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности GAL в 3.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
2.92%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
3.13%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Часто задаваемые вопросы


ABRYX and GAL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRYX has higher volatility (2.93%) compared to GAL (2.66%). In terms of maximum drawdown, ABRYX dropped -26.63% vs GAL's -28.31%.

ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRYX и GAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор