PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABRYX с GAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с GAL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRYX или GAL.

Корреляция

Корреляция между ABRYX и GAL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABRYX:

-0.13

GAL:

0.81

Коэф-т Сортино

ABRYX:

-0.10

GAL:

1.26

Коэф-т Омега

ABRYX:

0.99

GAL:

1.18

Коэф-т Кальмара

ABRYX:

-0.06

GAL:

1.02

Коэф-т Мартина

ABRYX:

-0.29

GAL:

4.84

Индекс Язвы

ABRYX:

4.10%

GAL:

1.92%

Дневная вол-ть

ABRYX:

9.62%

GAL:

10.91%

Макс. просадка

ABRYX:

-27.29%

GAL:

-28.31%

Текущая просадка

ABRYX:

-16.85%

GAL:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 0.00%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 0.15% против 5.67% соответственно.

ABRYX

С начала года

0.00%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-2.86%

1 год

-1.28%

5 лет

2.46%

10 лет

0.15%

GAL

С начала года

3.64%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

1.62%

1 год

8.81%

5 лет

9.68%

10 лет

5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ABRYX и GAL

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.

ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABRYX и GAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг риск-скорректированной доходности ABRYX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
GAL
Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABRYX c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GAL равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и GAL

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности GAL в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		13.21%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%11.36%0.00%6.34%8.51%7.17%8.06%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		2.98%3.00%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и GAL

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -27.29%, примерно равная максимальной просадке GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и GAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и GAL

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 1.90%, в то время как у SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...