Сравнение ABRYX с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRYX или GAL.
Корреляция
Корреляция между ABRYX и GAL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и GAL
Основные характеристики
ABRYX:
0.24
GAL:
1.20
ABRYX:
0.39
GAL:
1.70
ABRYX:
1.05
GAL:
1.21
ABRYX:
0.11
GAL:
1.98
ABRYX:
0.68
GAL:
6.72
ABRYX:
3.07%
GAL:
1.46%
ABRYX:
8.71%
GAL:
8.20%
ABRYX:
-27.29%
GAL:
-28.31%
ABRYX:
-15.60%
GAL:
-1.09%
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 0.52% против 5.79% соответственно.
ABRYX
1.49%
-2.04%
-0.13%
1.41%
1.24%
0.52%
GAL
2.54%
0.33%
3.88%
9.57%
7.73%
5.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и GAL
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ABRYX и GAL
ABRYX
GAL
Сравнение ABRYX c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и GAL
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности GAL в 2.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 13.13% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 14.73% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 3.12% | 2.41% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 2.95% | 3.00% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и GAL
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -27.29%, примерно равная максимальной просадке GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и GAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и GAL
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 2.13%, в то время как у SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.