Сравнение ABRYX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 7.90% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и GOIIX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
ABRYX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
ABRYX
GOIIX
Сравнение ABRYX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.39 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.85 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.30 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 5.74 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.39 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и GOIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и GOIIX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и GOIIX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -43.63% | +17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -8.55% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -23.78% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -25.07% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.34% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -6.44% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.15% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и GOIIX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.36% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 6.73% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 10.54% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 10.61% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 11.23% | -0.35% |