PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABRYX с NESN.SW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с NESN.SW

Последнее обновление 14 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Nestlé S.A. (NESN.SW).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRYX или NESN.SW.

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и NESN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABRYX:

-0.21

NESN.SW:

-0.80

Коэф-т Сортино

ABRYX:

-0.03

NESN.SW:

-0.98

Коэф-т Омега

ABRYX:

1.00

NESN.SW:

0.88

Коэф-т Кальмара

ABRYX:

-0.05

NESN.SW:

-0.37

Коэф-т Мартина

ABRYX:

-0.13

NESN.SW:

-1.14

Индекс Язвы

ABRYX:

4.56%

NESN.SW:

12.28%

Дневная вол-ть

ABRYX:

9.17%

NESN.SW:

18.63%

Макс. просадка

ABRYX:

-26.63%

NESN.SW:

-39.85%

Текущая просадка

ABRYX:

-5.72%

NESN.SW:

-33.22%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у NESN.SW с доходностью 6.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABRYX имеют среднегодовую доходность 3.68%, а акции NESN.SW немного отстают с 3.63%.

ABRYX

С начала года
1.99%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
2.50%
1 год
-1.88%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.68%

NESN.SW

С начала года
6.57%
1 месяц
-8.62%
6 месяцев
7.78%
1 год
-15.70%
3 года*
-9.92%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Nestlé S.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABRYX и NESN.SW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг риск-скорректированной доходности ABRYX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
NESN.SW
Ранг риск-скорректированной доходности NESN.SW, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABRYX c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа NESN.SW равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и NESN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между ABRYX и NESN.SW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и NESN.SW

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности NESN.SW в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.95%13.21%2.43%0.00%25.73%1.40%11.36%0.00%6.34%8.52%7.16%8.06%
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.96%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%2.95%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и NESN.SW

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки NESN.SW в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и NESN.SW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и NESN.SW

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 1.02%, в то время как у Nestlé S.A. (NESN.SW) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...