Сравнение ABRYX с NESN.SW

С начала года, ABRYX показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью -21.66%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям NESN.SW по среднегодовой доходности: -0.78% против 2.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа NESN.SW равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и NESN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ABRYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки NESN.SW в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и NESN.SW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.