PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRYX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRYX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.02% против 18.99% соответственно.

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEXABRYX с PMYRX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий ABRYX и QQQ

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

ABRYX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRYXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.07

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.66

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.00

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

7.32

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRYX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRYXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.07

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.24

Корреляция

Корреляция между ABRYX и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и QQQ

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и QQQ

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRYXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-82.97%

+56.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-12.62%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-35.12%

+15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-35.12%

+8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-7.86%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-32.99%

+28.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.44%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRYXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.61%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

12.82%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

22.70%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

22.38%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

22.25%

-11.37%