PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABRYX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с QQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco QQQ (QQQ).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRYX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ABRYX и QQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABRYX:

-0.12

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

ABRYX:

-0.08

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

ABRYX:

0.99

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

ABRYX:

-0.05

QQQ:

0.77

Коэф-т Мартина

ABRYX:

-0.25

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

ABRYX:

4.12%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

ABRYX:

9.61%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

ABRYX:

-27.29%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ABRYX:

-16.64%

QQQ:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.18% против 17.72% соответственно.

ABRYX

С начала года

0.25%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

-1.67%

1 год

-1.14%

5 лет

2.47%

10 лет

0.18%

QQQ

С начала года

1.00%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

0.83%

1 год

17.08%

5 лет

19.20%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ABRYX и QQQ

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABRYX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг риск-скорректированной доходности ABRYX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABRYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и QQQ

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		13.18%13.21%2.43%0.00%14.73%1.40%6.66%0.00%0.00%4.15%3.12%2.41%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и QQQ

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 1.89%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...