PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABRYX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с QQQ

Последнее обновление 14 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco QQQ (QQQ).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABRYX или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABRYX:

-0.21

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

ABRYX:

-0.03

QQQ:

0.83

Коэф-т Омега

ABRYX:

1.00

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ABRYX:

-0.05

QQQ:

0.53

Коэф-т Мартина

ABRYX:

-0.13

QQQ:

1.70

Индекс Язвы

ABRYX:

4.56%

QQQ:

7.03%

Дневная вол-ть

ABRYX:

9.17%

QQQ:

25.56%

Макс. просадка

ABRYX:

-26.63%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ABRYX:

-5.72%

QQQ:

-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.68% против 18.43% соответственно.

ABRYX

С начала года
1.99%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
2.50%
1 год
-1.88%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.68%

QQQ

С начала года
8.69%
1 месяц
5.29%
6 месяцев
9.55%
1 год
12.63%
3 года*
25.45%
5 лет*
16.71%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий ABRYX и QQQ

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABRYX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг риск-скорректированной доходности ABRYX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABRYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между ABRYX и QQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и QQQ

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности QQQ в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.95%13.21%2.43%0.00%25.73%1.40%11.36%0.00%6.34%8.52%7.16%8.06%
QQQ
Invesco QQQ		0.51%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и QQQ

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 1.02%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...