Сравнение ABRYX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 5.02% против 10.94% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и VADDX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
ABRYX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
ABRYX
VADDX
Сравнение ABRYX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.74 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.15 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.93 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 4.21 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.74 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и VADDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и VADDX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и VADDX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -60.12% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -12.61% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -21.58% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -39.39% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.99% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.03% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.80% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.48% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 8.88% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 17.25% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 16.30% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 18.54% | -7.66% |