PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABCS с AAVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).

ABCS и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ABCS и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABCS и AAVM

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		-1.83%7.95%14.47%1.97%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		6.19%18.54%12.07%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 6.19%.

ABCS

1 день
2.02%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAVM

1 день
3.68%
1 месяц
-7.57%
С начала года
6.19%
6 месяцев
11.24%
1 год
30.33%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAUSABCS с CAOSABCS с IMCBABCS с QMOMABCS с QVALABCS с BOXA
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с GAAAAVM с QMOMAAVM с CAOS

Сравнение комиссий ABCS и AAVM

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Доходность на риск

ABCS vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSAAVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.62

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.21

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.38

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

10.49

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа AAVM равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.62

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Корреляция

Корреляция между ABCS и AAVM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и AAVM

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности AAVM в 1.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.37%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.93%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ABCS и AAVM

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и AAVM.

Загрузка...

Показатели просадок

ABCSAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-34.71%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.08%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.57%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-13.55%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.96%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и AAVM

Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 4.62%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABCSAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

8.08%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.74%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

18.83%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

15.65%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

14.82%

+2.67%