Сравнение ABCS с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
ABCS и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ABCS и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABCS и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.83% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
ABCS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и HIDE
ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
ABCS vs. HIDE — Ранг доходности на риск
ABCS
HIDE
Сравнение ABCS c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.65 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.27 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.34 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 10.57 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.65 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ABCS и HIDE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и HIDE
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.37% | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и HIDE
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABCS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -5.15% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -3.94% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -0.93% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -0.96% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.87% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и HIDE
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABCS | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 1.91% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 3.71% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 5.29% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 4.24% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 4.24% | +13.25% |