PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с HIDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. ABCS is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past year, ABCS returned 16.85% vs 10.85% for HIDE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABCS показывает доходность 6.97%, а HIDE немного ниже – 6.79%.

ABCS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и HIDE

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		6.97%7.95%14.47%1.97%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%0.40%

Correlation

The correlation between ABCS and HIDE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.41

The correlation between ABCS and HIDE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ABCS и HIDE

Секторы
ABCS
HIDE

Финансовые услуги

21.3%

-

Здравоохранение

14.7%

-

Технологии

14.0%

-

Потребительский циклический сектор

13.7%

-

Промышленность

10.9%
0.0%

Энергетика

6.5%
0.1%

Недвижимость

5.0%
99.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
0.6%

Финансовые услуги

ABCS
21.3%
HIDE

-

Здравоохранение

ABCS
14.7%
HIDE

-

Технологии

ABCS
14.0%
HIDE

-

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.7%
HIDE

-

Промышленность

ABCS
10.9%
HIDE
0.0%

Энергетика

ABCS
6.5%
HIDE
0.1%

Недвижимость

ABCS
5.0%
HIDE
99.2%

Потребительский защитный сектор

ABCS
4.8%
HIDE

-

Коммунальные услуги

ABCS
3.5%
HIDE

-

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

ABCS
2.0%
HIDE
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с QVAL
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

ABCS vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.46

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.46

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.72

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

19.36

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.46

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.91

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ABCS и HIDE

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-5.15%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-2.31%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.73%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-0.94%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.56%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и HIDE

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.45%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

3.92%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

4.43%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

4.25%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

4.25%

+12.84%

Сравнение комиссий ABCS и HIDE

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и HIDE

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM2025202420232022
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.26%1.37%1.39%0.02%0.00%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and HIDE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABCS has higher volatility (2.66%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs HIDE's -5.15%.

On 1-year performance, ABCS leads with 16.85% vs 10.85% for HIDE. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABCS has performed better with a 16.85% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.26% for ABCS.

ABCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HIDE is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор