- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 18 дек. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BNY Mellon ABC Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции ABCS — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) показал доход в 8.48% с начала года и 17.88% за последние 12 месяцев.
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ABCS по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ABCS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 3 сент. 2024 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | 1.63% | -5.12% | 7.59% | 0.91% | 1.78% | 8.48% | ||||||
| 2025 | 3.81% | -2.36% | -4.32% | -3.65% | 4.89% | 3.24% | 0.23% | 5.85% | -0.96% | -2.52% | 2.77% | 1.33% | 7.95% |
| 2024 | -1.79% | 3.72% | 6.31% | -6.17% | 3.49% | -1.89% | 6.72% | 1.24% | 1.43% | -0.61% | 8.55% | -6.17% | 14.47% |
| 2023 | -0.06% | -0.06% |
Метрики бенчмарка
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF has an annualized alpha of -2.86%, beta of 0.86, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2023.
- This ETF participated in 98.21% of S&P 500 Index downside but only 75.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.86% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.62, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.86%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 75.00%
- Участие в снижении
- 98.21%
Комиссия
Комиссия ABCS составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABCS имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABCS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.46 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 10.92 | -4.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.42 | $0.40 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.40 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF показал максимальную просадку в 20.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.52%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 16d | 8mo 29dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.33%март 2026 г. | 1mo 9d | 28d | 2mo 7dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.54%апр. 2024 г. | 16d | 3mo | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.02%нояб. 2025 г. | 2mo 9d | 20d | 2mo 29dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.63%авг. 2024 г. | 4d | 18d | 22dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| ABCS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -56.78% | +36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.10% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -3.21% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -10.71% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.04% | +0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABCS
Добавьте Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABCS