PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Alpha Architect

Дата выпуска

18 дек. 2023 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

BNY Mellon ABC Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ABCS составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ABCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ABCS с VFMF
Популярные сравнения:
ABCS с VFMF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.63%
3.10%
ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF показал доход в 0.93% с начала года и 17.84% за последние 12 месяцев.


ABCS

С начала года

0.93%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

5.64%

1 год

17.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABCS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.79%3.72%6.30%-6.17%3.49%-1.89%6.72%1.24%1.43%-0.61%8.55%-6.16%14.47%
20231.97%1.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABCS составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ABCS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABCS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABCS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.031.74
Коэффициент Сортино ABCS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.462.35
Коэффициент Омега ABCS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.32
Коэффициент Кальмара ABCS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.182.62
Коэффициент Мартина ABCS, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1310.82
ABCS
^GSPC

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.802.002.20Wed 25Fri 27Dec 29Tue 31Thu 02Sat 04Mon 06Wed 08Fri 10Jan 12Tue 14
1.03
1.74
ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.40$0.40$0.01

Дивидендный доход

1.38%1.39%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.40
2023$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.78%
-4.06%
ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF показал максимальную просадку в 7.70%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF составляет 5.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.7%26 нояб. 2024 г.1719 дек. 2024 г.
-7.54%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.6116 июл. 2024 г.74
-6.63%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.17
-6.3%3 сент. 2024 г.13 сент. 2024 г.1219 сент. 2024 г.13
-4.01%29 дек. 2023 г.1217 янв. 2024 г.1812 февр. 2024 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.49%
4.57%
ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab