Сравнение ABCS с BOXA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA).
ABCS и BOXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABCS и BOXA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABCS и BOXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.83% | 7.95% | 0.87% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.12% | 5.41% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у BOXA с доходностью -0.12%.
ABCS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и BOXA
ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ABCS vs. BOXA — Ранг доходности на риск
ABCS
BOXA
Сравнение ABCS c BOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | BOXA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.13 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 3.61 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ABCS и BOXA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и BOXA
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности BOXA в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.37% | 1.37% | 1.39% | 0.02% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и BOXA
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки BOXA в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и BOXA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABCS | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -2.87% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -2.87% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -1.98% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -0.59% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.90% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и BOXA
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABCS | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 1.55% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 2.42% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 4.15% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 4.18% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 4.18% | +13.31% |