Сравнение ABCS с AAUS
ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both exchange-traded funds - ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index, while AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. ABCS is passively managed, while AAUS is actively managed. Over the past year, ABCS returned 26.47% vs 24.12% for AAUS. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности ABCS и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у AAUS с доходностью 12.14%.
ABCS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 14.74%
- С начала года
- 18.81%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.72%
AAUS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 11.93%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.83M | $1.34M | $550.38K | |
| $81.54K | $73.23K | $67.73K |
Сравнение доходности по годам ABCS и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 18.81% | 4.69% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 12.14% | 10.11% |
Correlation
The correlation between ABCS and AAUS is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between ABCS and AAUS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCS vs. AAUS — Ранг доходности на риск
ABCS
AAUS
Сравнение ABCS c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABCS | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.65 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 10.94 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABCS и AAUS
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCS | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -9.13% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.13% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.12% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -1.42% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.21% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и AAUS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) имеют волатильность 4.03% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCS | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.06% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.97% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 12.76% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 12.87% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 12.87% | +4.02% |
Сравнение комиссий ABCS и AAUS
ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и AAUS
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности AAUS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.10% | 1.37% | 1.39% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ABCS and AAUS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAUS has higher volatility (4.06%) compared to ABCS (4.03%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs AAUS's -9.13%.
On 1-year performance, ABCS leads with 26.47% vs 24.12% for AAUS. On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABCS has performed better with a 26.47% return vs 24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for ABCS.
ABCS has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.33% for AAUS.
ABCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AAUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.15% for AAUS.
ABCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCS и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор