Сравнение ABCS с AAUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS).
ABCS и AAUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ABCS и AAUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABCS и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.83% | 3.64% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | -4.94% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у AAUS с доходностью -4.94%.
ABCS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAUS
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и AAUS
ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ABCS vs. AAUS — Ранг доходности на риск
ABCS
AAUS
Сравнение ABCS c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ABCS и AAUS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и AAUS
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности AAUS в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.37% | 1.37% | 1.39% | 0.02% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.39% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и AAUS
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и AAUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABCS | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -9.13% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.53% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -1.40% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и AAUS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABCS | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 12.79% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.79% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.79% | +4.70% |