PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABCS с AAUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABCS и AAUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у AAUS с доходностью 12.14%.


ABCS

1 день
-0.18%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
14.74%
С начала года
18.81%
1 год
26.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
15.72%

AAUS

1 день
-0.12%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
11.93%
С начала года
12.14%
1 год
24.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
22.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.83M$1.34M$550.38K
$81.54K$73.23K$67.73K

Сравнение доходности по годам ABCS и AAUS


Correlation

The correlation between ABCS and AAUS is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.55

The correlation between ABCS and AAUS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Alpha Architect US Equity ETF

Доходность на риск

ABCS vs. AAUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 7373
Ранг коэф-та Мартина

AAUS
Ранг доходности на риск AAUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ABCS c AAUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ABCSAAUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.65

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

10.94

-0.64

ABCS vs. AAUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAUS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и AAUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABCS и AAUS

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и AAUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABCSAAUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-9.13%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.13%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.12%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-1.42%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.21%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и AAUS

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) имеют волатильность 4.03% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABCSAAUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.06%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.97%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

12.76%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

12.87%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

12.87%

+4.02%

Сравнение комиссий ABCS и AAUS

ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и AAUS

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности AAUS в 0.33%


ПозицияTTM202520242023
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF
0.33%0.37%0.00%0.00%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
1.10%1.37%1.39%0.02%

Часто задаваемые вопросы


ABCS and AAUS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAUS has higher volatility (4.06%) compared to ABCS (4.03%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs AAUS's -9.13%.

On 1-year performance, ABCS leads with 26.47% vs 24.12% for AAUS. On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABCS has performed better with a 26.47% return vs 24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for ABCS.

ABCS has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.33% for AAUS.

ABCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AAUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.15% for AAUS.

ABCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и AAUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор