Сравнение ABCS с AAUS
ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both exchange-traded funds - ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index, while AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. ABCS is passively managed, while AAUS is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности ABCS и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у AAUS с доходностью 9.48%.
ABCS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABCS и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 6.97% | 3.64% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
Correlation
The correlation between ABCS and AAUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCS vs. AAUS — Ранг доходности на риск
ABCS
AAUS
Сравнение ABCS c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.90 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и AAUS
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCS | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -9.13% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.74% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.31% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и AAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCS | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 12.45% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 12.45% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 12.45% | +4.64% |
Сравнение комиссий ABCS и AAUS
ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и AAUS
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности AAUS в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.26% | 1.37% | 1.39% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ABCS and AAUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for ABCS.
ABCS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.34% for AAUS.
ABCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AAUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.15% for AAUS.
Подберите оптимальное распределение для ABCS и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор