Сравнение ABCS с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
ABCS и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABCS или VFMF.
Основные характеристики
| ABCS | VFMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.15% | 13.17% |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 15.48% |
| Макс. просадка | -7.54% | -41.34% |
| Текущая просадка | -0.28% | -1.77% |
Корреляция
Корреляция между ABCS и VFMF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ABCS и VFMF
С начала года, ABCS показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 13.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и VFMF
ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABCS c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и VFMF
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VFMF в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 0.52% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.51% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и VFMF
Максимальная просадка ABCS за все время составила -7.54%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и VFMF
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.