Сравнение ABCS с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
ABCS и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABCS или VFMF.
Корреляция
Корреляция между ABCS и VFMF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ABCS и VFMF
Основные характеристики
ABCS:
1.03
VFMF:
1.16
ABCS:
1.46
VFMF:
1.68
ABCS:
1.20
VFMF:
1.21
ABCS:
2.18
VFMF:
2.07
ABCS:
5.13
VFMF:
5.47
ABCS:
3.28%
VFMF:
3.27%
ABCS:
16.31%
VFMF:
15.49%
ABCS:
-7.70%
VFMF:
-41.34%
ABCS:
-5.78%
VFMF:
-6.60%
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VFMF с доходностью 0.68%.
ABCS
0.93%
-2.69%
5.64%
17.84%
N/A
N/A
VFMF
0.68%
-3.27%
1.89%
17.87%
11.91%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и VFMF
ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ABCS и VFMF
ABCS
VFMF
Сравнение ABCS c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и VFMF
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VFMF в 1.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.38% | 1.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.59% | 1.61% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и VFMF
Максимальная просадка ABCS за все время составила -7.70%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и VFMF
Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.