PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABCS с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с VFMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index, while VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard. ABCS is passively managed, while VFMF is actively managed. Over the past year, ABCS returned 26.47% vs 39.39% for VFMF. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 23.71%.

ABCS

1 день
-0.18%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
14.74%
С начала года
18.81%
1 год
26.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.72%

VFMF

1 день
-0.71%
1 месяц
3.81%
6 месяцев
15.71%
С начала года
23.71%
1 год
39.39%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—
Всё время*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABCS

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
$81.54K$73.23K$67.73K

VFMF

Vanguard U.S. Multifactor ETF
$8.41M$13.33M$7.38M

Сравнение доходности по годам ABCS и VFMF

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		18.81%7.95%14.47%-0.06%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		23.71%17.38%15.60%-0.21%

Correlation

The correlation between ABCS and VFMF is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between ABCS and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABCS и VFMF

Секторы
ABCS
VFMF

Финансовые услуги

21.0%
24.6%

Здравоохранение

16.9%
16.9%

Потребительский циклический сектор

14.1%
13.4%

Технологии

13.8%
12.9%

Промышленность

11.5%
8.9%

Энергетика

5.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.8%

Недвижимость

4.5%
0.3%

Сырьевые материалы

3.4%
4.1%

Коммунальные услуги

3.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.8%

Финансовые услуги

ABCS
21.0%
VFMF
24.6%

Здравоохранение

ABCS
16.9%
VFMF
16.9%

Потребительский циклический сектор

ABCS
14.1%
VFMF
13.4%

Технологии

ABCS
13.8%
VFMF
12.9%

Промышленность

ABCS
11.5%
VFMF
8.9%

Энергетика

ABCS
5.3%
VFMF
6.7%

Потребительский защитный сектор

ABCS
4.7%
VFMF
6.8%

Недвижимость

ABCS
4.5%
VFMF
0.3%

Сырьевые материалы

ABCS
3.4%
VFMF
4.1%

Коммунальные услуги

ABCS
3.0%
VFMF
0.2%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.0%
VFMF
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с BOXAABCS с AAVMABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с HIDEABCS с IMCBABCS с CSD
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

ABCS vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ABCS c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABCSVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.08

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.38

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.59

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

21.70

-11.40

ABCS vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABCS и VFMF

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-41.34%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.08%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.71%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-5.63%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.82%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и VFMF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.17%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.01%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

12.85%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.82%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.99%

-4.10%

Сравнение комиссий ABCS и VFMF

ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и VFMF

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VFMF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.10%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.32%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and VFMF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABCS has higher volatility (4.03%) compared to VFMF (3.17%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs VFMF's -41.34%.

On 1-year performance, VFMF leads with 39.39% vs 26.47% for ABCS. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFMF has performed better with a 39.39% return vs 26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for ABCS.

VFMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.10% for ABCS.

ABCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMF is Multi-factor. They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор