PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с IMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - ABCS tracks the BNY Mellon ABC Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ABCS returned 16.85% vs 23.24% for IMCB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 14.72%.

ABCS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и IMCB

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		6.97%7.95%14.47%1.97%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%10.25%15.10%2.19%

Correlation

The correlation between ABCS and IMCB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between ABCS and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABCS и IMCB

Секторы
ABCS
IMCB

Финансовые услуги

21.3%
12.0%

Здравоохранение

14.7%
7.9%

Технологии

14.0%
21.3%

Потребительский циклический сектор

13.7%
9.0%

Промышленность

10.9%
19.0%

Энергетика

6.5%
7.4%

Недвижимость

5.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Коммунальные услуги

3.5%
6.2%

Сырьевые материалы

3.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.3%

Финансовые услуги

ABCS
21.3%
IMCB
12.0%

Здравоохранение

ABCS
14.7%
IMCB
7.9%

Технологии

ABCS
14.0%
IMCB
21.3%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.7%
IMCB
9.0%

Промышленность

ABCS
10.9%
IMCB
19.0%

Энергетика

ABCS
6.5%
IMCB
7.4%

Недвижимость

ABCS
5.0%
IMCB
4.3%

Потребительский защитный сектор

ABCS
4.8%
IMCB
5.1%

Коммунальные услуги

ABCS
3.5%
IMCB
6.2%

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
IMCB
5.3%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.0%
IMCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с HIDEABCS с QVAL
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

ABCS vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.83

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.61

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.90

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

11.50

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.83

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ABCS и IMCB

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-58.80%

+38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.05%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.24%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.73%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.03%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и IMCB

Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 2.66%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.31%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.58%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

12.75%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.57%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.65%

-2.56%

Сравнение комиссий ABCS и IMCB

ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и IMCB

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.26%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and IMCB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (3.31%) compared to ABCS (2.66%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs IMCB's -58.80%.

On 1-year performance, IMCB leads with 23.24% vs 16.85% for ABCS. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCB has performed better with a 23.24% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.27% for ABCS.

ABCS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.21% for IMCB.

ABCS tracks BNY Mellon ABC Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор