Сравнение ABCS с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
ABCS и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ABCS и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABCS и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.83% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 10.25% | 15.10% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.14%.
ABCS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и IMCB
ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ABCS vs. IMCB — Ранг доходности на риск
ABCS
IMCB
Сравнение ABCS c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.16 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 5.35 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ABCS и IMCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и IMCB
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что сопоставимо с доходностью IMCB в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.37% | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и IMCB
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABCS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -58.80% | +38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -12.92% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.73% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -7.79% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.79% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и IMCB
Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 4.62%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABCS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.32% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.96% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 17.98% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.57% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 19.63% | -2.14% |