PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с QMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. ABCS is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past year, ABCS returned 16.85% vs 31.51% for QMOM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.65%.

ABCS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.94%
1 год
16.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.37%
1 месяц
6.10%
С начала года
24.65%
6 месяцев
26.71%
1 год
31.51%
3 года*
23.22%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и QMOM

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		6.97%7.95%14.47%1.97%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.65%2.36%30.43%1.07%

Correlation

The correlation between ABCS and QMOM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.60

The correlation between ABCS and QMOM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ABCS и QMOM

Секторы
ABCS
QMOM

Финансовые услуги

21.3%
1.9%

Здравоохранение

14.7%
8.9%

Технологии

14.0%
23.9%

Потребительский циклический сектор

13.7%
7.4%

Промышленность

10.9%
37.5%

Энергетика

6.5%
5.5%

Недвижимость

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.6%

Коммунальные услуги

3.5%
2.0%

Сырьевые материалы

3.5%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.2%

Финансовые услуги

ABCS
21.3%
QMOM
1.9%

Здравоохранение

ABCS
14.7%
QMOM
8.9%

Технологии

ABCS
14.0%
QMOM
23.9%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.7%
QMOM
7.4%

Промышленность

ABCS
10.9%
QMOM
37.5%

Энергетика

ABCS
6.5%
QMOM
5.5%

Недвижимость

ABCS
5.0%
QMOM

-

Потребительский защитный сектор

ABCS
4.8%
QMOM
1.6%

Коммунальные услуги

ABCS
3.5%
QMOM
2.0%

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
QMOM
9.0%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.0%
QMOM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с IMCBABCS с HIDEABCS с QVAL
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

ABCS vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.36

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.91

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.50

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

9.15

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.52

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ABCS и QMOM

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-39.13%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-12.65%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.37%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-12.92%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.45%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и QMOM

Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 2.66%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

8.32%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

19.78%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

23.30%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

24.19%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

26.49%

-9.40%

Сравнение комиссий ABCS и QMOM

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и QMOM

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.26%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and QMOM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.32%) compared to ABCS (2.66%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs QMOM's -39.13%.

On 1-year performance, QMOM leads with 31.51% vs 16.85% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMOM has performed better with a 31.51% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

ABCS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.44% for QMOM.

ABCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.28% for QMOM.

QMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор