PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABCS с CSD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

ABCS и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABCS и CSD

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		-1.83%7.95%14.47%1.97%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		12.97%21.58%27.61%2.64%

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.

ABCS

1 день
2.02%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
4.82%
1 месяц
-6.74%
С начала года
12.97%
6 месяцев
21.17%
1 год
50.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с AAUSABCS с IMCBABCS с CAOSABCS с QMOMABCS с QVAL
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий ABCS и CSD

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Доходность на риск

ABCS vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCSCSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.74

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.30

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.99

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

12.37

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCS vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCSCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.74

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между ABCS и CSD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и CSD

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.37%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ABCS и CSD

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

ABCSCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-70.47%

+49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-17.08%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.06%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-14.35%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.13%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и CSD

Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 4.62%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABCSCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

10.52%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

19.01%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

29.16%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

23.04%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

24.69%

-7.20%