Сравнение AAVM с XXRP
AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, AAVM returned 29.70% vs -91.99% for XXRP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AAVM charges 0.45%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности AAVM и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -78.87%.
AAVM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVM и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 14.31% | 38.38% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
Correlation
The correlation between AAVM and XXRP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVM vs. XXRP — Ранг доходности на риск
AAVM
XXRP
Сравнение AAVM c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAVM | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.95 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | -1.23 | +12.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAVM и XXRP
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки XXRP в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVM | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -96.66% | +61.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -96.66% | +85.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -96.66% | +93.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -61.25% | +48.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 74.84% | -72.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и XXRP
Текущая волатильность для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) составляет 5.60%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 39.05%. Это указывает на то, что AAVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVM | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 39.05% | -33.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 108.48% | -94.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 150.79% | -134.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 147.04% | -131.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 147.04% | -132.08% |
Сравнение комиссий AAVM и XXRP
AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и XXRP
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности XXRP в 30.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.79% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAVM and XXRP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (39.05%) compared to AAVM (5.60%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs XXRP's -96.66%.
On 1-year performance, AAVM leads with 29.70% vs -91.99% for XXRP. On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AAVM has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAVM has performed better with a 29.70% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 30.92%, compared with 1.79% for AAVM.
AAVM is categorized as Multi-factor, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Alpha Architect and Teucrium. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 1.89% for XXRP.
AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVM и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор