PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с VMOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. AAVM is actively managed, while VMOT is passively managed. Over the past 5 years, AAVM returned 6.93%/yr vs 6.93%/yr for VMOT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. AAVM charges 0.45%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AAVM на уровне 17.24% и VMOT на уровне 17.24%.

AAVM

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

VMOT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и VMOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Correlation

The correlation between AAVM and VMOT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

1.00

The correlation between AAVM and VMOT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAVM и VMOT

Секторы
AAVM
VMOT

Промышленность

28.7%
19.9%

Сырьевые материалы

15.4%
5.1%

Потребительский циклический сектор

15.3%
18.8%

Технологии

14.4%
11.4%

Энергетика

6.0%
8.6%

Здравоохранение

5.8%
8.4%

Коммунальные услуги

4.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.3%

Недвижимость

1.4%
0.6%

Финансовые услуги

1.3%
8.1%

Промышленность

AAVM
28.7%
VMOT
19.9%

Сырьевые материалы

AAVM
15.4%
VMOT
5.1%

Потребительский циклический сектор

AAVM
15.3%
VMOT
18.8%

Технологии

AAVM
14.4%
VMOT
11.4%

Энергетика

AAVM
6.0%
VMOT
8.6%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
VMOT
8.4%

Коммунальные услуги

AAVM
4.3%
VMOT
3.3%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
VMOT
8.5%

Коммуникационные услуги

AAVM
3.4%
VMOT
7.3%

Недвижимость

AAVM
1.4%
VMOT
0.6%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
VMOT
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY

Доходность на риск

AAVM vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.24

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.15

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.14

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

13.16

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.24

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок AAVM и VMOT

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-34.71%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-10.85%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-20.23%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-23.73%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.59%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-13.31%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.58%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и VMOT

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеют волатильность 4.86% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.86%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.86%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.25%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.68%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

14.90%

0.00%

Сравнение комиссий AAVM и VMOT

AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и VMOT

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что сопоставимо с доходностью VMOT в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, AAVM and VMOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMOT has higher volatility (4.86%) compared to AAVM (4.86%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs VMOT's -34.71%.

On 5-year performance, VMOT leads with 6.93% vs 6.93% for AAVM. On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VMOT has performed better with a 6.93% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

AAVM and VMOT have nearly identical dividend yields, around 1.75%.

AAVM is categorized as Multi-factor, while VMOT is Momentum. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 1.75% for VMOT.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор