PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с QVMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с QVMS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) are both Multi-factor funds. AAVM is actively managed, while QVMS is passively managed. Over the past 3 years, AAVM returned 18.01%/yr vs 14.46%/yr for QVMS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for QVMS.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 15.36%.

AAVM

1 день
-3.11%
1 месяц
-2.77%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.06%
1 год
29.90%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

QVMS

1 день
-1.77%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.36%
6 месяцев
14.28%
1 год
31.61%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и QVMS

2026 (YTD)20252024202320222021
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		13.59%18.54%12.07%-0.74%-7.00%-1.91%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.36%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%

Correlation

The correlation between AAVM and QVMS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.69

The correlation between AAVM and QVMS shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAVM и QVMS

Секторы
AAVM
QVMS

Промышленность

28.7%
16.7%

Сырьевые материалы

15.4%
4.5%

Потребительский циклический сектор

15.3%
13.2%

Технологии

14.4%
15.5%

Энергетика

6.0%
7.5%

Здравоохранение

5.8%
10.8%

Коммунальные услуги

4.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.7%

Недвижимость

1.4%
7.1%

Финансовые услуги

1.3%
18.3%

Промышленность

AAVM
28.7%
QVMS
16.7%

Сырьевые материалы

AAVM
15.4%
QVMS
4.5%

Потребительский циклический сектор

AAVM
15.3%
QVMS
13.2%

Технологии

AAVM
14.4%
QVMS
15.5%

Энергетика

AAVM
6.0%
QVMS
7.5%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
QVMS
10.8%

Коммунальные услуги

AAVM
4.3%
QVMS
2.1%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
QVMS
2.6%

Коммуникационные услуги

AAVM
3.4%
QVMS
1.7%

Недвижимость

AAVM
1.4%
QVMS
7.1%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
QVMS
18.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с XMHQQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES

Доходность на риск

AAVM vs. QVMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMQVMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.79

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.63

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.61

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

12.18

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. QVMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMS равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMQVMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

0.00

Просадки

Сравнение просадок AAVM и QVMS

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и QVMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMQVMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-28.05%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.78%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-28.05%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.77%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-9.09%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.60%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и QVMS

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMQVMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.00%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.19%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

17.69%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

21.26%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

21.26%

-6.33%

Сравнение комиссий AAVM и QVMS

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и QVMS

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QVMS в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.81%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and QVMS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.45%) compared to QVMS (5.00%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs QVMS's -28.05%.

On 3-year performance, AAVM leads with 18.01% vs 14.46% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAVM has performed better with a 18.01% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.14% for QVMS.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.15% for QVMS.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и QVMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор