Сравнение AAVM с QVMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM).
AAVM и QVMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AAVM и QVMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVM и QVMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | -1.91% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 4.35% | 8.82% | 13.36% | 15.43% | -13.06% | 6.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у QVMM с доходностью 4.35%.
AAVM
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
QVMM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAVM и QVMM
AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QVMM в 0.15%.
Доходность на риск
AAVM vs. QVMM — Ранг доходности на риск
AAVM
QVMM
Сравнение AAVM c QVMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVM | QVMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.93 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.44 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.41 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 6.27 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVM | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.93 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AAVM и QVMM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и QVMM
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности QVMM в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.28% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAVM и QVMM
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки QVMM в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и QVMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVM | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -24.00% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -14.17% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.84% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -7.29% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.19% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и QVMM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVM | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.25% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 11.60% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 20.81% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 19.61% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 19.61% | -4.78% |