Сравнение AAVM с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
AAVM и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AAVM и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVM и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 6.19% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 20.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.30%.
AAVM
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAVM и QVAL
AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
AAVM vs. QVAL — Ранг доходности на риск
AAVM
QVAL
Сравнение AAVM c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVM | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.85 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.70 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 7.34 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVM | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AAVM и QVAL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и QVAL
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.93% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AAVM и QVAL
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVM | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -51.49% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -14.61% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -27.17% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -2.87% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -7.91% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.39% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и QVAL
Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVM | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.37% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 10.21% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 20.19% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 21.64% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 22.80% | -7.98% |