Сравнение QMOM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
QMOM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или XMMO.
Корреляция
Корреляция между QMOM и XMMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и XMMO
Основные характеристики
QMOM:
-0.06
XMMO:
-0.10
QMOM:
0.07
XMMO:
0.00
QMOM:
1.01
XMMO:
1.00
QMOM:
-0.07
XMMO:
-0.11
QMOM:
-0.22
XMMO:
-0.34
QMOM:
6.88%
XMMO:
6.39%
QMOM:
23.85%
XMMO:
21.13%
QMOM:
-39.13%
XMMO:
-55.37%
QMOM:
-20.55%
XMMO:
-18.86%
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -10.57%.
QMOM
-12.21%
-5.33%
-10.65%
-2.75%
19.44%
N/A
XMMO
-10.57%
-5.31%
-7.53%
-2.81%
20.13%
13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и XMMO
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QMOM и XMMO
QMOM
XMMO
Сравнение QMOM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и XMMO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности XMMO в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.60% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.55% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и XMMO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и XMMO
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.