Сравнение QMOM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
QMOM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.55% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMOM показывает доходность 6.55%, а XMMO немного выше – 6.80%. За последние 10 лет акции QMOM уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.39% против 18.43% соответственно.
QMOM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 12.39%
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и XMMO
QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
QMOM vs. XMMO — Ранг доходности на риск
QMOM
XMMO
Сравнение QMOM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.25 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.80 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.29 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 10.83 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.25 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и XMMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и XMMO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и XMMO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -55.37% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -8.34% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -27.91% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -36.74% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -2.68% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -9.52% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.70% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и XMMO
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 9.04% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 14.39% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 22.01% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 21.26% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.11% | +4.17% |