Сравнение QMOM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
QMOM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или XMMO.
Корреляция
Корреляция между QMOM и XMMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и XMMO
Основные характеристики
QMOM:
0.17
XMMO:
0.16
QMOM:
0.41
XMMO:
0.40
QMOM:
1.05
XMMO:
1.05
QMOM:
0.17
XMMO:
0.16
QMOM:
0.52
XMMO:
0.50
QMOM:
8.59%
XMMO:
7.97%
QMOM:
26.68%
XMMO:
24.45%
QMOM:
-39.13%
XMMO:
-55.37%
QMOM:
-17.30%
XMMO:
-16.04%
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -7.46%.
QMOM
-8.62%
-0.48%
-7.02%
4.41%
15.15%
N/A
XMMO
-7.46%
-0.98%
-5.15%
4.29%
17.16%
14.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и XMMO
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QMOM и XMMO
QMOM
XMMO
Сравнение QMOM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и XMMO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности XMMO в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.54% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и XMMO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и XMMO
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.