Сравнение QMOM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
QMOM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или XMMO.
Основные характеристики
| QMOM | XMMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.09% | 24.93% |
| Дох-ть за 1 год | 37.60% | 54.36% |
| Дох-ть за 3 года | 6.02% | 11.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.88% | 14.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.99 |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 17.40% |
| Макс. просадка | -39.13% | -55.37% |
| Current Drawdown | -12.22% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между QMOM и XMMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и XMMO
С начала года, QMOM показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и XMMO
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QMOM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и XMMO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности XMMO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.76% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.45% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и XMMO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и XMMO
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.