PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QMOM с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMOM с XMMO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

QMOM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или XMMO.

Корреляция

Корреляция между QMOM и XMMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMOM:

0.16

XMMO:

0.34

Коэф-т Сортино

QMOM:

0.40

XMMO:

0.63

Коэф-т Омега

QMOM:

1.05

XMMO:

1.08

Коэф-т Кальмара

QMOM:

0.16

XMMO:

0.33

Коэф-т Мартина

QMOM:

0.45

XMMO:

0.97

Индекс Язвы

QMOM:

9.29%

XMMO:

8.45%

Дневная вол-ть

QMOM:

26.60%

XMMO:

24.60%

Макс. просадка

QMOM:

-39.13%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

QMOM:

-14.25%

XMMO:

-8.39%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 0.96%.

QMOM

С начала года

-5.25%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-11.33%

1 год

4.11%

5 лет

14.75%

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

0.96%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-3.91%

1 год

8.24%

5 лет

19.07%

10 лет

15.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QMOM и XMMO

QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMOM и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMOM c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и XMMO

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности XMMO в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		1.48%1.40%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.49%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и XMMO

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и XMMO

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 6.18% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...