PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMOM с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с XMMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both Momentum funds. QMOM is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past 10 years, QMOM returned 12.56%/yr vs 18.39%/yr for XMMO. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMOM показывает доходность 16.18%, а XMMO немного ниже – 15.38%. За последние 10 лет акции QMOM уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.56% против 18.39% соответственно.

QMOM

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
12.39%
С начала года
16.18%
1 год
19.96%
3 года*
19.19%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.56%
Всё время*
12.41%

XMMO

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.38%
6 месяцев
13.16%
С начала года
15.38%
1 год
23.91%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.92%
10 лет*
18.39%
Всё время*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
$1.44M$1.50M$2.12M

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF
$62.05M$68.99M$66.59M

Сравнение доходности по годам QMOM и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		16.18%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		15.38%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between QMOM and XMMO is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between QMOM and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMOM и XMMO

Секторы
QMOM
XMMO

Промышленность

24.6%
37.0%

Технологии

20.4%
12.9%

Здравоохранение

17.9%
8.1%

Энергетика

15.8%
8.4%

Сырьевые материалы

13.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.5%

Коммунальные услуги

2.0%
6.0%

Финансовые услуги

1.9%
2.9%

Недвижимость

-

7.2%

Промышленность

QMOM
24.6%
XMMO
37.0%

Технологии

QMOM
20.4%
XMMO
12.9%

Здравоохранение

QMOM
17.9%
XMMO
8.1%

Энергетика

QMOM
15.8%
XMMO
8.4%

Сырьевые материалы

QMOM
13.5%
XMMO
10.2%

Потребительский циклический сектор

QMOM
5.8%
XMMO
5.0%

Коммуникационные услуги

QMOM
2.0%
XMMO
1.7%

Потребительский защитный сектор

QMOM
2.0%
XMMO
0.5%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
XMMO
6.0%

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
XMMO
2.9%

Недвижимость

QMOM

-

XMMO
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с VFMOQMOM с IWMO.LQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с FMTMXMMO с XSMOXMMO с SPGP

Доходность на риск

QMOM vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMOM c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMOMXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.11

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.63

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.73

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

6.99

-2.36

QMOM vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMOM и XMMO

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-55.37%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.91%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-24.93%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-27.91%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-36.74%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-8.39%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-9.42%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.43%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и XMMO

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 7.86% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.82%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

18.63%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

21.60%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

21.90%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

22.45%

+4.29%

Сравнение комиссий QMOM и XMMO

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и XMMO

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.47%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and XMMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (7.86%) compared to XMMO (7.82%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 18.39% vs 12.56% for QMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 18.39% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.47% for QMOM.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор