PortfoliosLab logo
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US02072L4095

CUSIP

02072L409

Эмитент

EMPIRICAL FINANCE LLC

Дата выпуска

2 дек. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия QMOM составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMOM: 0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.46%
165.70%
QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF показал доход в -8.62% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев.


QMOM

С начала года

-8.62%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-7.02%

1 год

5.30%

5 лет

15.88%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QMOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.93%-8.17%-4.78%-1.35%-8.62%
20243.30%10.83%3.56%-5.26%5.56%-1.44%3.11%2.93%3.82%-0.65%12.16%-9.09%30.43%
20231.26%-1.92%-1.18%-3.01%-1.30%7.68%1.19%-3.00%-5.45%-4.84%13.56%7.92%9.50%
2022-6.44%1.09%4.11%-5.78%3.72%-11.97%9.50%2.96%-7.83%15.72%-0.83%-7.95%-6.99%
202110.40%-1.87%-7.90%2.26%-6.03%2.29%-5.00%4.05%-2.93%6.46%-3.04%-1.23%-4.06%
20206.06%-6.32%-19.16%18.43%12.34%2.96%12.85%3.93%0.59%-4.21%18.22%10.15%61.93%
201912.08%3.55%0.71%3.26%-2.66%5.81%5.55%-1.05%-8.33%1.31%7.65%-1.08%28.39%
20187.12%-2.25%-0.10%-2.27%7.17%-2.07%1.08%9.21%0.36%-16.24%-3.34%-8.31%-11.75%
20173.40%1.76%-1.57%-0.24%-2.59%-0.25%5.25%-0.27%4.53%3.50%3.70%-1.94%15.92%
2016-7.99%0.30%3.70%0.54%2.99%-1.13%6.11%-1.70%2.10%-3.29%5.13%-1.12%4.89%
2015-5.13%-5.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QMOM составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа QMOM, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QMOM: 0.17
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино QMOM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QMOM: 0.41
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега QMOM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QMOM: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара QMOM, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QMOM: 0.17
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина QMOM, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QMOM: 0.52
^GSPC: 1.94

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.46
QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.90$0.90$0.44$0.73$0.06$0.04$0.00$0.01$0.04$0.08$0.00

Дивидендный доход

1.54%1.40%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.08
2015$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.30%
-10.07%
QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF показал максимальную просадку в 39.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF составляет 17.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.13%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-38.88%16 февр. 2021 г.68026 окт. 2023 г.24111 окт. 2024 г.921
-31.88%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.334
-26.46%27 нояб. 2024 г.898 апр. 2025 г.
-22.1%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.15822 сент. 2016 г.201

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF составляет 15.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
14.23%
QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)