- ISIN
- US02072L4095
- CUSIP
- 02072L409
- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 2 дек. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Mid Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $419M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции QMOM — $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QMOM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,639.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) показал доход в 12.74% с начала года и 16.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QMOM составила 12.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 12.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QMOM по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QMOM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.96% | 7.80% | -6.64% | 12.33% | 4.82% | -2.11% | -6.50% | 12.74% | |||||
| 2025 | 5.93% | -8.17% | -4.78% | -0.94% | 4.78% | 5.39% | -1.76% | -1.41% | 2.38% | 4.47% | -2.78% | 0.29% | 2.36% |
| 2024 | 3.30% | 10.83% | 3.56% | -5.26% | 5.56% | -1.44% | 3.11% | 2.93% | 3.82% | -0.65% | 12.16% | -9.09% | 30.43% |
| 2023 | 1.26% | -1.92% | -1.18% | -3.01% | -1.30% | 7.68% | 1.19% | -3.00% | -5.45% | -4.84% | 13.56% | 7.92% | 9.50% |
| 2022 | -6.44% | 1.09% | 4.11% | -5.78% | 3.72% | -11.97% | 9.51% | 2.96% | -7.83% | 15.72% | -0.83% | -7.95% | -6.99% |
| 2021 | 10.40% | -1.87% | -7.90% | 2.26% | -6.03% | 2.29% | -5.01% | 4.05% | -2.93% | 6.46% | -3.04% | -1.23% | -4.06% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF has an annualized alpha of -0.30%, beta of 1.10, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This ETF participated in 95.92% of S&P 500 Index downside but only 92.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.56, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.30%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 92.94%
- Участие в снижении
- 95.92%
Комиссия
Комиссия QMOM составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMOM имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMOM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.24 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 9.71 | -5.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.90 | $0.44 | $0.73 | $0.06 | $0.04 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.48% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF показал максимальную просадку в 39.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF составляет 9.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.13%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.88%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 11mo 21d | 3y 7moфевр. 2021 г. - окт. 2024 г. | — |
-31.88%дек. 2018 г. | 3mo 11d | 1y 20d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-26.46%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 9mo 12d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-16.26%февр. 2016 г. | 1mo 5d | 2mo 10d | 3mo 15dянв. 2016 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| QMOM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -56.78% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -9.10% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.46% | -18.90% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -25.43% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -33.92% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -1.00% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -10.70% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.09% | +1.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QMOM
Добавьте Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMOM