PortfoliosLab logo
Сравнение QMOM с VFMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QMOM и VFMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QMOM и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.67%
109.54%
QMOM
VFMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMOM:

0.17

VFMO:

0.24

Коэф-т Сортино

QMOM:

0.41

VFMO:

0.51

Коэф-т Омега

QMOM:

1.05

VFMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

QMOM:

0.17

VFMO:

0.25

Коэф-т Мартина

QMOM:

0.52

VFMO:

0.85

Индекс Язвы

QMOM:

8.59%

VFMO:

7.24%

Дневная вол-ть

QMOM:

26.68%

VFMO:

25.63%

Макс. просадка

QMOM:

-39.13%

VFMO:

-36.77%

Текущая просадка

QMOM:

-17.30%

VFMO:

-14.81%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью -7.79%.


QMOM

С начала года

-8.62%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-7.02%

1 год

4.41%

5 лет

15.15%

10 лет

N/A

VFMO

С начала года

-7.79%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-6.33%

1 год

5.70%

5 лет

15.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QMOM и VFMO

QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.


График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMOM: 0.49%
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMOM и VFMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMOM c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QMOM, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QMOM: 0.17
VFMO: 0.24
Коэффициент Сортино QMOM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QMOM: 0.41
VFMO: 0.51
Коэффициент Омега QMOM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QMOM: 1.05
VFMO: 1.07
Коэффициент Кальмара QMOM, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QMOM: 0.17
VFMO: 0.25
Коэффициент Мартина QMOM, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QMOM: 0.52
VFMO: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.24
QMOM
VFMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и VFMO

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VFMO в 0.89%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
1.54%1.40%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и VFMO

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.30%
-14.81%
QMOM
VFMO

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и VFMO

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеют волатильность 15.70% и 15.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
15.37%
QMOM
VFMO