Сравнение QMOM с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
QMOM и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или VFMO.
Основные характеристики
| QMOM | VFMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.09% | 11.53% |
| Дох-ть за 1 год | 37.60% | 35.16% |
| Дох-ть за 3 года | 6.02% | 6.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.88% | 13.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 17.27% |
| Макс. просадка | -39.13% | -36.77% |
| Current Drawdown | -12.22% | -3.41% |
Корреляция
Корреляция между QMOM и VFMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и VFMO
С начала года, QMOM показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 11.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и VFMO
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QMOM c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и VFMO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности VFMO в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.76% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и VFMO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и VFMO
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.