PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с VFMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, QMOM returned 9.92%/yr vs 13.88%/yr for VFMO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.32%.

QMOM

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
18.66%
6 месяцев
16.00%
1 год
22.36%
3 года*
21.04%
5 лет*
9.92%
10 лет*
13.47%

VFMO

1 день
-0.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.32%
6 месяцев
21.76%
1 год
41.57%
3 года*
27.70%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		18.66%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-14.17%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.32%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between QMOM and VFMO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between QMOM and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMOM и VFMO

Секторы
QMOM
VFMO

Промышленность

25.6%
24.7%

Технологии

24.6%
17.5%

Энергетика

16.0%
7.3%

Сырьевые материалы

15.9%
6.4%

Здравоохранение

8.0%
22.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.4%

Коммунальные услуги

2.0%
0.2%

Финансовые услуги

1.9%
6.5%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

QMOM
25.6%
VFMO
24.7%

Технологии

QMOM
24.6%
VFMO
17.5%

Энергетика

QMOM
16.0%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

QMOM
15.9%
VFMO
6.4%

Здравоохранение

QMOM
8.0%
VFMO
22.9%

Потребительский циклический сектор

QMOM
6.0%
VFMO
8.7%

Потребительский защитный сектор

QMOM
2.0%
VFMO
2.5%

Коммуникационные услуги

QMOM
2.0%
VFMO
3.4%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
VFMO
0.2%

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
VFMO
6.5%

Недвижимость

QMOM

-

VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMOQMOM с AMOM
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQVFMO с VIG

Доходность на риск

QMOM vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMOMVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.87

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.47

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.80

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

14.13

-7.92

QMOM vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMOM и VFMO

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-36.77%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.98%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-24.40%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-25.80%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-2.72%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-7.72%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.95%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и VFMO

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

8.35%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

17.38%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

22.32%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

21.89%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

23.63%

+2.99%

Сравнение комиссий QMOM и VFMO

QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и VFMO

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.46%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QMOM and VFMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QMOM has higher volatility (9.60%) compared to VFMO (8.35%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 13.88% vs 9.92% for QMOM. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 13.88% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

QMOM has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.39% for VFMO.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор