Сравнение QMOM с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
QMOM и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или VFMO.
Корреляция
Корреляция между QMOM и VFMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и VFMO
Основные характеристики
QMOM:
1.58
VFMO:
1.54
QMOM:
2.17
VFMO:
2.11
QMOM:
1.26
VFMO:
1.27
QMOM:
1.44
VFMO:
2.47
QMOM:
8.83
VFMO:
8.45
QMOM:
3.74%
VFMO:
3.56%
QMOM:
20.98%
VFMO:
19.55%
QMOM:
-39.13%
VFMO:
-36.77%
QMOM:
-6.08%
VFMO:
-5.48%
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 2.31%.
QMOM
3.77%
-0.76%
14.96%
33.65%
14.87%
N/A
VFMO
2.31%
-2.89%
8.18%
30.56%
14.58%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и VFMO
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QMOM и VFMO
QMOM
VFMO
Сравнение QMOM c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и VFMO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VFMO в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.35% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.71% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и VFMO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и VFMO
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеют волатильность 6.68% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.