Сравнение QMOM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
QMOM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или SPMO.
Корреляция
Корреляция между QMOM и SPMO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и SPMO
Основные характеристики
QMOM:
1.58
SPMO:
2.52
QMOM:
2.17
SPMO:
3.32
QMOM:
1.26
SPMO:
1.44
QMOM:
1.44
SPMO:
3.52
QMOM:
8.83
SPMO:
14.23
QMOM:
3.74%
SPMO:
3.25%
QMOM:
20.98%
SPMO:
18.39%
QMOM:
-39.13%
SPMO:
-30.95%
QMOM:
-6.08%
SPMO:
-1.25%
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 2.38%.
QMOM
3.77%
-0.76%
14.96%
33.65%
14.87%
N/A
SPMO
2.38%
-1.10%
11.96%
46.77%
18.96%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и SPMO
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QMOM и SPMO
QMOM
SPMO
Сравнение QMOM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и SPMO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SPMO в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.35% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.47% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и SPMO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и SPMO
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.