Сравнение QMOM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
QMOM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или SPMO.
Основные характеристики
| QMOM | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.09% | 19.01% |
| Дох-ть за 1 год | 37.60% | 45.10% |
| Дох-ть за 3 года | 6.02% | 14.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.88% | 16.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 3.07 |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 14.26% |
| Макс. просадка | -39.13% | -30.95% |
| Current Drawdown | -12.22% | -3.72% |
Корреляция
Корреляция между QMOM и SPMO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и SPMO
С начала года, QMOM показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 19.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и SPMO
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QMOM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и SPMO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPMO в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.76% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.09% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и SPMO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и SPMO
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.