Сравнение QMOM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
QMOM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции QMOM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.39% против 17.41% соответственно.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и SPMO
QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
QMOM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
QMOM
SPMO
Сравнение QMOM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.06 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.60 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.96 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.90 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.06 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.93 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и SPMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и SPMO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и SPMO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -30.95% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -12.70% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -22.74% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -30.95% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -7.31% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -4.66% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.60% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и SPMO
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 7.22% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 12.80% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 22.77% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 19.08% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 20.09% | +6.19% |