Сравнение QMOM с IWMO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L).
QMOM и IWMO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и IWMO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и IWMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.55% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | -2.02% | 21.04% | 30.50% | 11.96% | -17.97% | 14.13% | 28.58% | 27.14% | -3.85% | 32.09% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у IWMO.L с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции QMOM уступали акциям IWMO.L по среднегодовой доходности: 12.39% против 13.49% соответственно.
QMOM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 12.39%
IWMO.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и IWMO.L
QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWMO.L в 0.25%.
Доходность на риск
QMOM vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск
QMOM
IWMO.L
Сравнение QMOM c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | IWMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.95 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.01 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 8.98 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и IWMO.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и IWMO.L
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как IWMO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и IWMO.L
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки IWMO.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и IWMO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -31.52% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.61% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -29.63% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -31.52% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -6.70% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -6.11% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.60% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и IWMO.L
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 8.74% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 14.12% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 19.88% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 18.29% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 17.77% | +8.51% |