Сравнение QMOM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QMOM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или VOO.
Основные характеристики
| QMOM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.09% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 37.60% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 6.02% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.88% | 13.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 11.70% |
| Макс. просадка | -39.13% | -33.99% |
| Current Drawdown | -12.22% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между QMOM и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и VOO
С начала года, QMOM показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и VOO
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QMOM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и VOO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.76% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и VOO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и VOO
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.