Сравнение QMOM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QMOM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 36.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%.
QMOM
36.65%
3.62%
13.82%
48.06%
16.70%
N/A
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| QMOM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 17.41 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.22% | 12.23% |
| Макс. просадка | -39.13% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.83% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и VOO
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между QMOM и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QMOM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и VOO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.64% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и VOO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и VOO
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.