Сравнение QMOM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QMOM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QMOM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.39% против 14.14% соответственно.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и VOO
QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
QMOM vs. VOO — Ранг доходности на риск
QMOM
VOO
Сравнение QMOM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.53 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 7.31 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и VOO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и VOO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -33.99% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -11.98% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -24.52% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -33.99% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.55% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -3.72% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.55% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и VOO
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 5.34% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 9.47% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 18.11% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 16.82% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 17.99% | +8.29% |