Корреляция
Корреляция между QMOM и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение QMOM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QMOM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и VOO
Загрузка...
Основные характеристики
QMOM:
0.16
VOO:
0.60
QMOM:
0.33
VOO:
0.88
QMOM:
1.04
VOO:
1.13
QMOM:
0.11
VOO:
0.56
QMOM:
0.30
VOO:
2.13
QMOM:
9.55%
VOO:
4.91%
QMOM:
26.55%
VOO:
19.46%
QMOM:
-39.13%
VOO:
-33.99%
QMOM:
-14.15%
VOO:
-5.22%
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.85%.
QMOM
-5.15%
3.81%
-13.06%
1.78%
11.12%
13.65%
N/A
VOO
-0.85%
5.19%
-2.10%
10.85%
15.45%
16.18%
12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и VOO
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QMOM и VOO
QMOM
VOO
Сравнение QMOM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и VOO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VOO в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.48% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.31% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и VOO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VOO.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и VOO
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что QMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...