Сравнение QMOM с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
QMOM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 38.72%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 13.81%.
QMOM
38.72%
5.51%
16.24%
49.84%
17.21%
N/A
AVUV
13.81%
4.94%
10.37%
29.33%
16.23%
N/A
Основные характеристики
| QMOM | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 17.40 | 6.63 |
| Индекс Язвы | 2.88% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 20.21% | 21.10% |
| Макс. просадка | -39.13% | -49.42% |
| Текущая просадка | -2.37% | -3.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и AVUV
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между QMOM и AVUV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QMOM c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и AVUV
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AVUV в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.63% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.55% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и AVUV
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и AVUV
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) составляет 5.92%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что QMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.