Сравнение QMOM с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
QMOM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 6.26% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и AVUV
QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
QMOM vs. AVUV — Ранг доходности на риск
QMOM
AVUV
Сравнение QMOM c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.22 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.78 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 7.40 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.22 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и AVUV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и AVUV
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и AVUV
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -49.42% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -15.43% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -28.79% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -3.97% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -8.14% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.91% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и AVUV
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 5.41% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 13.10% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 23.46% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 22.95% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 28.59% | -2.31% |