PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMOM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, QMOM returned 9.74%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.

QMOM

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
12.39%
С начала года
16.18%
1 год
19.96%
3 года*
19.19%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.56%
Всё время*
12.41%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

QMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
$1.44M$1.50M$2.12M

Сравнение доходности по годам QMOM и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		16.18%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%6.15%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between QMOM and AVUV is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.62

The correlation between QMOM and AVUV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QMOM и AVUV

Секторы
QMOM
AVUV

Промышленность

24.6%
13.5%

Технологии

20.4%
7.4%

Здравоохранение

17.9%
5.3%

Энергетика

15.8%
13.9%

Сырьевые материалы

13.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
18.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Коммунальные услуги

2.0%
0.2%

Финансовые услуги

1.9%
27.8%

Недвижимость

-

0.7%

Промышленность

QMOM
24.6%
AVUV
13.5%

Технологии

QMOM
20.4%
AVUV
7.4%

Здравоохранение

QMOM
17.9%
AVUV
5.3%

Энергетика

QMOM
15.8%
AVUV
13.9%

Сырьевые материалы

QMOM
13.5%
AVUV
4.8%

Потребительский циклический сектор

QMOM
5.8%
AVUV
18.5%

Коммуникационные услуги

QMOM
2.0%
AVUV
2.9%

Потребительский защитный сектор

QMOM
2.0%
AVUV
4.9%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
AVUV
0.2%

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
AVUV
27.8%

Недвижимость

QMOM

-

AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с VFMOQMOM с IWMO.LQMOM с VOOQMOM с XMMOQMOM с AMOM
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

QMOM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMOM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMOMAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.37

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.43

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

5.00

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

15.79

-11.15

QMOM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMOM и AVUV

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-49.42%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.95%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-28.79%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-28.79%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-1.17%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-7.77%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.51%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и AVUV

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

3.50%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

10.62%

+11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

16.77%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

22.39%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

28.01%

-1.27%

Сравнение комиссий QMOM и AVUV

QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и AVUV

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.47%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and AVUV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (7.86%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 13.24% vs 9.74% for QMOM. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 13.24% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

AVUV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.47% for QMOM.

QMOM is categorized as Momentum, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор