PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QMOM с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QMOM и AVUV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности QMOM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
121.36%
108.66%
QMOM
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMOM:

1.58

AVUV:

0.51

Коэф-т Сортино

QMOM:

2.18

AVUV:

0.88

Коэф-т Омега

QMOM:

1.27

AVUV:

1.11

Коэф-т Кальмара

QMOM:

1.29

AVUV:

0.96

Коэф-т Мартина

QMOM:

10.32

AVUV:

2.42

Индекс Язвы

QMOM:

3.20%

AVUV:

4.37%

Дневная вол-ть

QMOM:

20.94%

AVUV:

20.74%

Макс. просадка

QMOM:

-39.13%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

QMOM:

-8.64%

AVUV:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 31.66%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 8.81%.


QMOM

С начала года

31.66%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

13.00%

1 год

31.20%

5 лет

15.74%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

8.81%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

9.81%

1 год

9.14%

5 лет

14.00%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QMOM и AVUV

QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QMOM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QMOM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.580.51
Коэффициент Сортино QMOM, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.180.88
Коэффициент Омега QMOM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.11
Коэффициент Кальмара QMOM, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.290.96
Коэффициент Мартина QMOM, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.322.42
QMOM
AVUV

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58
0.51
QMOM
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и AVUV

QMOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.


TTM202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.00%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.62%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и AVUV

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.64%
-9.29%
QMOM
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и AVUV

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.80%
5.84%
QMOM
AVUV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab