Сравнение QMOM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
QMOM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или MTUM.
Корреляция
Корреляция между QMOM и MTUM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и MTUM
Загрузка...
Основные характеристики
QMOM:
0.25
MTUM:
0.97
QMOM:
0.50
MTUM:
1.50
QMOM:
1.07
MTUM:
1.21
QMOM:
0.24
MTUM:
1.24
QMOM:
0.67
MTUM:
4.25
QMOM:
9.36%
MTUM:
6.10%
QMOM:
26.57%
MTUM:
24.98%
QMOM:
-39.13%
MTUM:
-34.08%
QMOM:
-12.44%
MTUM:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 11.77%.
QMOM
-3.26%
11.56%
-7.04%
6.59%
15.20%
N/A
MTUM
11.77%
18.47%
11.35%
24.12%
14.80%
13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и MTUM
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QMOM и MTUM
QMOM
MTUM
Сравнение QMOM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и MTUM
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности MTUM в 0.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.45% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.83% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и MTUM
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и MTUM
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) составляет 5.64%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что QMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...