PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с MTUM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. QMOM is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 10 years, QMOM returned 13.47%/yr vs 17.44%/yr for MTUM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции QMOM уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 13.47% против 17.44% соответственно.

QMOM

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
18.66%
6 месяцев
16.00%
1 год
22.36%
3 года*
21.04%
5 лет*
9.92%
10 лет*
13.47%

MTUM

1 день
-0.41%
1 месяц
8.29%
С начала года
31.46%
6 месяцев
28.81%
1 год
39.62%
3 года*
33.68%
5 лет*
15.03%
10 лет*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		18.66%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between QMOM and MTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.79

The correlation between QMOM and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMOM и MTUM

Секторы
QMOM
MTUM

Промышленность

25.6%
15.0%

Технологии

24.6%
50.2%

Энергетика

16.0%
10.5%

Сырьевые материалы

15.9%
2.3%

Здравоохранение

8.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.1%

Коммунальные услуги

2.0%
0.6%

Финансовые услуги

1.9%
5.0%

Недвижимость

-

1.3%

Промышленность

QMOM
25.6%
MTUM
15.0%

Технологии

QMOM
24.6%
MTUM
50.2%

Энергетика

QMOM
16.0%
MTUM
10.5%

Сырьевые материалы

QMOM
15.9%
MTUM
2.3%

Здравоохранение

QMOM
8.0%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

QMOM
6.0%
MTUM
2.9%

Потребительский защитный сектор

QMOM
2.0%
MTUM
3.7%

Коммуникационные услуги

QMOM
2.0%
MTUM
5.1%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
MTUM
0.6%

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
MTUM
5.0%

Недвижимость

QMOM

-

MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMOQMOM с AMOM
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с IDMO

Доходность на риск

QMOM vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMOMMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.82

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.43

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.45

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

13.13

-6.92

QMOM vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMOM и MTUM

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-34.08%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.54%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-20.99%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-32.28%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-34.08%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.87%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-6.19%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.03%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и MTUM

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) составляет 9.60%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что QMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

12.23%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

19.36%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

21.89%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

21.15%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

21.31%

+5.31%

Сравнение комиссий QMOM и MTUM

QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и MTUM

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MTUM в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.56%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.46%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and MTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.23%) compared to QMOM (9.60%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.44% vs 13.47% for QMOM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QMOM has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.44% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

MTUM has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.46% for QMOM.

They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор