Сравнение QMOM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
QMOM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или MTUM.
Корреляция
Корреляция между QMOM и MTUM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и MTUM
Основные характеристики
QMOM:
0.17
MTUM:
0.66
QMOM:
0.41
MTUM:
1.05
QMOM:
1.05
MTUM:
1.15
QMOM:
0.17
MTUM:
0.79
QMOM:
0.52
MTUM:
2.79
QMOM:
8.59%
MTUM:
5.94%
QMOM:
26.68%
MTUM:
24.99%
QMOM:
-39.13%
MTUM:
-34.08%
QMOM:
-17.30%
MTUM:
-9.65%
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 0.20%.
QMOM
-8.62%
-2.22%
-7.02%
5.30%
15.88%
N/A
MTUM
0.20%
-0.11%
1.12%
17.63%
13.31%
12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и MTUM
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QMOM и MTUM
QMOM
MTUM
Сравнение QMOM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и MTUM
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности MTUM в 0.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.93% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и MTUM
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и MTUM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 15.70% и 15.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.