Сравнение QMOM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
QMOM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или MTUM.
Корреляция
Корреляция между QMOM и MTUM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и MTUM
Основные характеристики
QMOM:
-0.06
MTUM:
0.27
QMOM:
0.07
MTUM:
0.48
QMOM:
1.01
MTUM:
1.06
QMOM:
-0.07
MTUM:
0.38
QMOM:
-0.22
MTUM:
1.17
QMOM:
6.88%
MTUM:
4.80%
QMOM:
23.85%
MTUM:
21.07%
QMOM:
-39.13%
MTUM:
-34.08%
QMOM:
-20.55%
MTUM:
-14.81%
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью -5.52%.
QMOM
-12.21%
-5.33%
-10.65%
-2.75%
19.44%
N/A
MTUM
-5.52%
-6.88%
-2.79%
4.73%
15.37%
12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и MTUM
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QMOM и MTUM
QMOM
MTUM
Сравнение QMOM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и MTUM
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности MTUM в 0.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.60% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.98% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и MTUM
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и MTUM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.