PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. AAVM is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 5 years, AAVM returned 6.93%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

AAVM

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%26.54%

Correlation

The correlation between AAVM and OILK is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.23

The correlation between AAVM and OILK shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAVM и OILK

Секторы
AAVM
OILK

Промышленность

28.7%

-

Сырьевые материалы

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

15.3%
100.0%

Технологии

14.4%

-

Энергетика

6.0%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Промышленность

AAVM
28.7%
OILK

-

Сырьевые материалы

AAVM
15.4%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

AAVM
15.3%
OILK
100.0%

Технологии

AAVM
14.4%
OILK

-

Энергетика

AAVM
6.0%
OILK

-

Здравоохранение

AAVM
5.8%
OILK

-

Коммунальные услуги

AAVM
4.3%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
OILK

-

Коммуникационные услуги

AAVM
3.4%
OILK

-

Недвижимость

AAVM
1.4%
OILK

-

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

AAVM vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.99

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.51

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.30

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

6.67

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.99

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.11

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AAVM и OILK

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-83.76%

+49.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-17.35%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-23.42%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-34.69%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-5.49%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-32.60%

+19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

8.57%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и OILK

Текущая волатильность для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) составляет 4.86%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что AAVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

10.52%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

23.32%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

28.82%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

30.13%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

35.97%

-21.07%

Сравнение комиссий AAVM и OILK

AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и OILK

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and OILK have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to AAVM (4.86%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 6.93% for AAVM. On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AAVM has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 1.75% for AAVM.

AAVM is categorized as Multi-factor, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Alpha Architect and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.68% for OILK.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор