PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVM с IVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).

AAVM и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AAVM и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVM и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		10.27%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%11.20%

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 10.27%.

AAVM

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с GAAAAVM с QMOM
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV

Сравнение комиссий AAVM и IVAL

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Доходность на риск

AAVM vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMIVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.24

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.98

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.52

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

13.58

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.24

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между AAVM и IVAL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и IVAL

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IVAL в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Просадки

Сравнение просадок AAVM и IVAL

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и IVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

AAVMIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-46.09%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.24%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-31.01%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.52%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-12.12%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и IVAL

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAVMIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.68%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.48%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

17.66%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.68%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

18.92%

-4.09%