PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с IMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). AAVM is actively managed, while IMOM is passively managed. Over the past 5 years, AAVM returned 6.93%/yr vs 8.31%/yr for IMOM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAVM показывает доходность 17.24%, а IMOM немного выше – 17.37%.

AAVM

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

IMOM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
17.37%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		17.37%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%15.83%

Correlation

The correlation between AAVM and IMOM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.74

The correlation between AAVM and IMOM shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAVM и IMOM

Секторы
AAVM
IMOM

Промышленность

28.7%
33.2%

Сырьевые материалы

15.4%
19.4%

Потребительский циклический сектор

15.3%
1.7%

Технологии

14.4%
15.8%

Энергетика

6.0%
1.9%

Здравоохранение

5.8%
3.3%

Коммунальные услуги

4.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
3.9%

Недвижимость

1.4%
4.2%

Финансовые услуги

1.3%
4.1%

Промышленность

AAVM
28.7%
IMOM
33.2%

Сырьевые материалы

AAVM
15.4%
IMOM
19.4%

Потребительский циклический сектор

AAVM
15.3%
IMOM
1.7%

Технологии

AAVM
14.4%
IMOM
15.8%

Энергетика

AAVM
6.0%
IMOM
1.9%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
IMOM
3.3%

Коммунальные услуги

AAVM
4.3%
IMOM
12.4%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
IMOM

-

Коммуникационные услуги

AAVM
3.4%
IMOM
3.9%

Недвижимость

AAVM
1.4%
IMOM
4.2%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
IMOM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

AAVM vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.09

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.82

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.61

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

10.98

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AAVM и IMOM

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-45.74%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-15.61%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-17.51%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-39.27%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-3.01%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-14.17%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.70%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и IMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) составляет 4.86%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что AAVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.17%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

16.75%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

19.48%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

19.84%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

20.20%

-5.30%

Сравнение комиссий AAVM и IMOM

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и IMOM

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IMOM в 2.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.15%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and IMOM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.17%) compared to AAVM (4.86%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs IMOM's -45.74%.

On 5-year performance, IMOM leads with 8.31% vs 6.93% for AAVM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AAVM has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMOM has performed better with a 8.31% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.75% for AAVM.

AAVM is categorized as Multi-factor, while IMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.38% for IMOM.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор